Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 2,68 % -0,10 % 7,53 % 11,52 % 4,56 % 11,07 % -10,00 % - -
Categoria -0,32 % 2,13 % -0,13 % 7,76 % 13,95 % 6,10 % 12,38 % -7,23 % 13,79 % 50,95 %
Delta 0,10 % 0,55 % 0,04 % -0,23 % -2,42 % -1,55 % -1,31 % -2,77 % - -
Benchmark* -0,49 % 2,26 % 0,08 % 8,59 % 14,33 % 6,01 % 12,58 % -5,43 % 14,91 % 60,83 %
Delta 0,27 % 0,43 % -0,18 % -1,06 % -2,81 % -1,46 % -1,51 % -4,58 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,59 % -16,38 % 5,05 % 9,55 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta -1,46 % 0,51 % -1,34 % 1,20 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,43 % -1,23 % -0,54 % 1,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % -3,80 % -
Categoria 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Delta -2,68 % -0,96 % -
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta -2,69 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 11,49 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -9,55 % -26,05 % -
Tempo di recupero 225 j - -
DSR 8,20 % 10,84 % -
Sortino 0,30 -0,47 -
VAR 95 -2,52 % -3,74 % -
VAR 99 -3,59 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,36 -
TEV 3,24 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,05 0,98 -
Down Capture Ratio 1,16 1,01 -
Indice Omega 1,09 0,89 -
Reattività
Beta 1,05 0,98 -
92,26 90,66 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,33 -
Kurtosis -0,15 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR