Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -0,09 % 5,98 % 10,10 % 4,12 % 12,99 % 9,71 % 46,36 % - -
Categoria 0,91 % 1,91 % 3,02 % 9,58 % 11,47 % 6,21 % 5,29 % 27,56 % 51,29 % 76,31 %
Delta -0,61 % -2,00 % 2,96 % 0,52 % -7,35 % 6,78 % 4,42 % 18,80 % - -
Benchmark* 0,78 % 0,67 % 0,03 % 8,12 % 17,40 % 5,19 % 13,74 % 21,93 % 63,62 % 122,10 %
Delta -0,48 % -0,76 % 5,95 % 1,98 % -13,27 % 7,79 % -4,03 % 24,43 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -10,28 % 13,80 % 7,89 % -13,86 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,56 % 12,53 % -
Categoria 0,75 % 7,97 % 8,16 %
Delta 0,81 % 4,56 % -
Benchmark* 12,47 % 8,11 % 11,05 %
Delta -10,91 % 4,42 % -
Rischio
Volatilità 10,75 % 19,10 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 15,21 % 19,94 %
Volatilità Benchmark 13,47 % 16,86 % 20,08 %
Max drawdown -10,49 % -33,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,80 % 11,46 % -
Sortino -0,27 0,98 -
VAR 95 -2,60 % -3,83 % -
VAR 99 -3,71 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,59 -
TEV 13,84 % 19,43 % -
Information ratio (IR) -0,79 0,23 -
Up Capture Ratio 0,39 0,65 -
Down Capture Ratio 0,47 0,49 -
Indice Omega 0,95 1,27 -
Reattività
Beta 0,29 0,48 -
13,27 17,81 -
Beta bull -0,01 0,17 -
Beta bear -0,15 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,17 1,20 -
Kurtosis 0,21 6,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR