Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,02 % -5,72 % -3,72 % 21,01 % 18,51 % 24,91 % 41,13 % 75,50 % -
Categoria -0,41 % 1,12 % -2,81 % 3,87 % 21,35 % 18,44 % 44,66 % 49,86 % 80,81 % 112,40 %
Delta 0,49 % -2,14 % -2,92 % -7,58 % -0,34 % 0,07 % -19,75 % -8,73 % -5,32 % -
Benchmark* -0,39 % 4,07 % 3,09 % 11,10 % 18,63 % 17,17 % 32,76 % 39,02 % 54,44 % 103,27 %
Delta 0,47 % -5,10 % -8,82 % -14,82 % 2,38 % 1,33 % -7,85 % 2,11 % 21,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 13,40 % -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,52 % 11,02 % -11,11 % 13,48 % 7,64 % -14,08 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,97 % 12,89 % -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,11 % 14,33 % 13,28 %
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -14,87 % -2,95 % 0,04 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 8,89 % 0,30 % 5,07 %
Rischio
Volatilità 16,52 % 15,40 % 18,29 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,68 % -15,43 % -33,38 %
Tempo di recupero 32 j 312 j 1364 j
DSR 8,68 % 10,20 % 11,39 %
Sortino 4,40 1,11 1,00
VAR 95 -2,90 % -2,84 % -3,34 %
VAR 99 -5,12 % -5,12 % -6,15 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,74 0,62
TEV 25,15 % 19,30 % 20,30 %
Information ratio (IR) 0,35 0,02 0,25
Up Capture Ratio 0,21 0,28 0,47
Down Capture Ratio -0,64 0,00 0,24
Indice Omega 2,12 1,32 1,28
Reattività
Beta -0,15 0,24 0,36
2,32 5,97 11,08
Beta bull 0,14 0,25 0,21
Beta bear -0,26 0,48 0,51
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,19 0,76
Kurtosis 2,20 3,41 5,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR