Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,08 % -9,96 % -6,43 % -1,52 % -4,74 % -4,10 % -16,48 % 73,36 % -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 0,06 % -2,99 % -4,83 % 0,57 % 7,02 % 0,33 % 3,84 % -8,43 % 0,65 % -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 0,08 % -3,46 % -6,04 % 1,34 % 9,17 % -0,61 % 3,59 % -12,99 % 10,70 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,40 % -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 11,24 % -10,76 % 13,44 % 7,50 % -13,84 % - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,89 % -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,53 % 0,40 % 15,12 %
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 13,43 % 1,60 % -0,94 %
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 17,56 % 0,22 % 1,07 %
Rischio
Volatilità 14,46 % 16,43 % 17,03 %
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,28 % -33,38 % -33,38 %
Tempo di recupero 225 j - -
DSR 8,93 % 11,43 % 10,07 %
Sortino 1,02 -0,19 1,37
VAR 95 -2,79 % -3,35 % -3,28 %
VAR 99 -3,28 % -6,15 % -4,93 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,13 0,81
TEV 16,49 % 18,24 % 18,86 %
Information ratio (IR) 1,06 0,01 0,06
Up Capture Ratio 0,30 0,42 0,51
Down Capture Ratio -0,03 0,41 0,33
Indice Omega 1,23 0,97 1,35
Reattività
Beta 0,34 0,38 0,39
10,70 14,87 16,38
Beta bull 0,57 0,15 0,27
Beta bear 0,68 0,56 0,51
Asimmetria
Skewness 0,38 0,13 1,08
Kurtosis -0,47 0,55 6,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR