Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,10 % -0,63 % -1,44 % 1,95 % -1,44 % -0,28 % -12,83 % - -
Categoria 0,15 % 0,06 % -0,45 % -0,37 % 4,62 % 0,21 % 4,31 % -2,63 % 1,30 % 5,11 %
Delta -0,25 % -0,16 % -0,18 % -1,07 % -2,67 % -1,65 % -4,59 % -10,20 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,00 % -0,71 % -1,84 % 2,45 % -1,47 % 0,64 % -7,36 % -5,00 % -0,15 %
Delta -0,29 % -0,10 % 0,08 % 0,40 % -0,51 % 0,03 % -0,92 % -5,47 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,63 % -9,58 % -7,88 % 0,94 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta -2,31 % -0,22 % -9,74 % 0,28 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,65 % 1,82 % -9,81 % 0,99 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,89 % -4,14 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta -4,14 % -3,34 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta -0,01 % -1,74 % -
Rischio
Volatilità 2,92 % 3,29 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -2,88 % -15,24 % -
Tempo di recupero 205 j - -
DSR 2,27 % 2,64 % -
Sortino -1,23 -2,04 -
VAR 95 -0,53 % -0,82 % -
VAR 99 -1,01 % -1,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -1,64 -
TEV 4,32 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,41 0,19 -
Down Capture Ratio 0,38 0,39 -
Indice Omega 0,74 0,56 -
Reattività
Beta 0,34 0,27 -
42,98 29,53 -
Beta bull 0,25 0,21 -
Beta bear 0,28 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,37 -
Kurtosis -0,40 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index