Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 5,14 % 4,45 % -6,08 % -20,21 % -20,21 % -25,28 % 125,62 % 111,18 % 28,06 %
Categoria 0,55 % 1,33 % 3,22 % 4,39 % -0,14 % -0,14 % -1,54 % 20,04 % 53,82 % 37,22 %
Delta 0,50 % 3,81 % 1,24 % -10,47 % -20,06 % -20,06 % -23,74 % 105,58 % 57,36 % -9,16 %
Benchmark* 0,55 % 0,72 % 3,59 % 2,92 % 2,88 % 2,88 % 6,29 % 19,17 % 32,91 % 44,17 %
Delta 0,50 % 4,42 % 0,86 % -9,00 % -23,09 % -23,09 % -31,57 % 106,45 % 78,27 % -16,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,86 % 9,40 % 113,56 % -22,98 % -10,01 % 17,16 % -38,57 % 15,27 %
Categoria 5,54 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 36,32 % 0,83 % 115,66 % -39,19 % -12,93 % 4,34 % -26,23 % 1,03 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 27,52 % 3,39 % 128,70 % -28,57 % -18,32 % -3,55 % -28,04 % -5,39 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,65 % 26,68 % 15,80 %
Categoria -0,92 % 2,05 % 9,40 %
Delta -27,73 % 24,62 % 6,40 %
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -36,83 % 23,50 % 9,11 %
Rischio
Volatilità 30,39 % 31,57 % 35,05 %
Volatilità Categoria 12,29 % 10,88 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -34,70 % -34,70 % -41,59 %
Tempo di recupero - - 566 j
DSR 26,75 % 20,89 % 23,63 %
Sortino -1,19 1,15 0,61
VAR 95 -6,05 % -5,66 % -6,54 %
VAR 99 -20,78 % -9,81 % -13,61 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 0,76 0,41
TEV 33,20 % 33,28 % 35,31 %
Information ratio (IR) -1,11 0,71 0,26
Up Capture Ratio -0,09 0,65 0,76
Down Capture Ratio 0,58 -0,03 0,35
Indice Omega 0,65 1,36 1,24
Reattività
Beta 0,15 0,23 0,46
0,66 1,07 3,80
Beta bull -0,15 -0,19 0,11
Beta bear 0,06 0,60 0,58
Asimmetria
Skewness -2,03 -0,38 0,04
Kurtosis 8,87 3,30 4,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR