Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % -0,26 % 10,73 % 3,72 % -20,14 % -18,26 % -26,63 % 138,31 % 118,30 % 28,89 %
Categoria 0,21 % -0,06 % 3,86 % 13,56 % 0,02 % 2,23 % 0,67 % 19,67 % 59,22 % 39,66 %
Delta 0,30 % -0,19 % 6,87 % -9,84 % -20,16 % -20,49 % -27,30 % 118,64 % 59,08 % -10,77 %
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta 0,60 % -0,84 % 7,67 % -9,47 % -25,42 % -24,08 % -37,09 % 118,66 % 85,13 % -14,24 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,86 % 9,40 % 113,56 % -22,98 % -10,01 % 17,16 % -38,57 % 15,27 %
Categoria 5,53 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 36,33 % 0,83 % 115,66 % -39,19 % -12,93 % 4,34 % -26,23 % 1,03 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 27,52 % 3,39 % 128,70 % -28,57 % -18,32 % -3,55 % -28,04 % -5,39 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,81 % 31,71 % 15,51 %
Categoria -2,66 % 5,69 % 8,92 %
Delta -25,15 % 26,03 % 6,59 %
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -33,25 % 26,29 % 9,64 %
Rischio
Volatilità 30,38 % 31,67 % 35,11 %
Volatilità Categoria 12,40 % 10,61 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -35,57 % -35,57 % -41,59 %
Tempo di recupero - - 566 j
DSR 26,92 % 20,91 % 23,68 %
Sortino -1,14 1,38 0,59
VAR 95 -6,05 % -5,66 % -6,54 %
VAR 99 -20,78 % -9,81 % -13,61 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,91 0,40
TEV 33,16 % 33,30 % 35,33 %
Information ratio (IR) -1,00 0,79 0,27
Up Capture Ratio -0,10 0,70 0,77
Down Capture Ratio 0,70 0,00 0,38
Indice Omega 0,61 1,38 1,22
Reattività
Beta 0,15 0,24 0,46
0,64 1,10 3,83
Beta bull -0,17 -0,21 0,11
Beta bear -0,07 0,49 0,54
Asimmetria
Skewness -1,96 -0,39 0,04
Kurtosis 8,69 3,24 4,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR