Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 2,51 % 8,24 % 10,77 % 15,19 % 9,53 % 15,19 % 20,67 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,20 % 1,10 % 4,34 % 5,84 % -0,38 % 0,02 % -2,39 % 1,56 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,27 % 1,00 % 4,11 % 5,04 % -2,85 % -2,96 % -10,38 % -17,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,81 % -8,88 % 28,86 % -1,18 % - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -0,35 % 7,46 % 5,54 % -10,13 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -5,67 % 4,20 % -3,13 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,58 % 5,44 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -5,46 % 1,12 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -11,71 % -4,49 % -
Rischio
Volatilità 12,32 % 14,00 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,23 % -20,28 % -
Tempo di recupero 95 j 691 j -
DSR 7,85 % 10,06 % -
Sortino 0,74 0,40 -
VAR 95 -2,36 % -2,98 % -
VAR 99 -3,48 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,29 -
TEV 8,90 % 11,27 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,69 0,70 -
Down Capture Ratio 0,91 0,73 -
Indice Omega 1,18 1,13 -
Reattività
Beta 0,85 0,69 -
49,35 43,74 -
Beta bull 0,98 0,74 -
Beta bear 0,80 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,46 -
Kurtosis 0,17 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR