Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,22 % -1,76 % -1,46 % -0,91 % -1,57 % 2,15 % 19,66 % 5,13 % -
Categoria 0,02 % -0,26 % -1,70 % -1,20 % -0,89 % -1,20 % 1,26 % 13,10 % 6,61 % 10,43 %
Delta -0,15 % 0,04 % -0,06 % -0,26 % -0,01 % -0,37 % 0,89 % 6,56 % -1,47 % -
Benchmark* 0,42 % -0,26 % -2,36 % -0,96 % -0,62 % -0,84 % 1,23 % 8,60 % -9,29 % -2,28 %
Delta -0,56 % 0,04 % 0,60 % -0,49 % -0,29 % -0,72 % 0,92 % 11,06 % 14,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,96 % 6,74 % 11,91 % -15,59 % 2,96 % - - -
Categoria 2,84 % 4,64 % 8,17 % -8,03 % 1,66 % -0,09 % 5,75 % -3,35 %
Delta 1,12 % 2,10 % 3,74 % -7,56 % 1,30 % - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,65 % 4,17 % 5,08 % 1,32 % 5,78 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,27 % 6,73 % 1,46 %
Categoria 2,61 % 4,76 % 1,78 %
Delta 0,66 % 1,97 % -0,32 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta 0,76 % 2,44 % 2,86 %
Rischio
Volatilità 2,63 % 3,05 % 5,34 %
Volatilità Categoria 1,40 % 1,76 % 2,65 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -3,36 % -3,36 % -23,11 %
Tempo di recupero 70 j 70 j 1245 j
DSR 1,93 % 1,87 % 3,99 %
Sortino 0,62 1,97 -0,08
VAR 95 -0,55 % -0,55 % -1,20 %
VAR 99 -1,40 % -1,14 % -2,26 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 1,21 -0,06
TEV 3,70 % 4,28 % 5,67 %
Information ratio (IR) 0,21 0,57 0,50
Up Capture Ratio 0,23 0,44 0,44
Down Capture Ratio -0,21 -0,06 0,29
Indice Omega 1,22 1,62 0,98
Reattività
Beta 0,13 0,25 0,43
2,34 11,58 18,09
Beta bull 0,09 0,30 0,30
Beta bear 0,26 0,27 0,72
Asimmetria
Skewness -0,78 0,26 -0,64
Kurtosis 5,42 3,17 4,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index