Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -0,54 % 4,56 % 3,08 % 13,75 % 14,30 % 15,86 % 47,08 % 49,14 % 158,79 %
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta -0,20 % 0,32 % -0,21 % -0,29 % -0,92 % -2,25 % -2,33 % -14,26 % -16,16 % -11,20 %
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 0,10 % 0,75 % -0,74 % -0,87 % -2,36 % -4,61 % -4,53 % -25,39 % -36,27 % -56,16 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 25,70 % 16,62 % -14,61 % 32,39 % 13,46 % 35,68 % -7,29 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -4,83 % -1,56 % -2,97 % 1,40 % -0,38 % 2,89 % 5,04 % -5,47 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,84 % -6,81 % -5,48 % 0,28 % -4,61 % 2,94 % 2,29 % -6,75 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,85 % 13,61 % 8,10 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -2,77 % -3,26 % -2,54 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -5,01 % -6,04 % -5,20 %
Rischio
Volatilità 12,60 % 13,53 % 13,85 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,85 % -22,26 % -22,26 %
Tempo di recupero 90 j 466 j 466 j
DSR 7,48 % 9,21 % 9,66 %
Sortino 1,58 1,17 0,62
VAR 95 -2,65 % -2,67 % -2,79 %
VAR 99 -3,46 % -5,29 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,80 0,43
TEV 8,10 % 8,13 % 8,77 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,74 -0,59
Up Capture Ratio 0,75 0,77 0,74
Down Capture Ratio 0,78 0,81 0,78
Indice Omega 1,38 1,35 1,20
Reattività
Beta 0,85 0,77 0,73
R² 60,51 70,41 69,22
Beta bull 1,11 0,78 0,68
Beta bear 0,89 0,72 0,72
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,43 -0,36
Kurtosis -0,19 2,30 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR