Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,66 % 1,75 % 1,16 % 2,30 % 12,44 % 16,25 % 14,83 % 53,06 % 45,17 % 164,94 %
Categoria 0,99 % -1,25 % -1,42 % 1,69 % 9,07 % 15,91 % 15,03 % 62,31 % 56,44 % 168,25 %
Delta 1,67 % 3,00 % 2,58 % 0,61 % 3,37 % 0,34 % -0,20 % -9,26 % -11,27 % -3,31 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 25,70 % 16,62 % -14,61 % 32,39 % 13,46 % 35,68 % -7,29 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -4,81 % -1,57 % -2,96 % 1,38 % -0,40 % 2,91 % 5,03 % -5,47 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,84 % -6,81 % -5,48 % 0,28 % -4,61 % 2,94 % 2,29 % -6,75 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,33 % 15,08 % 7,58 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta -2,34 % -3,34 % -2,06 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -3,67 % -5,85 % -4,47 %
Rischio
Volatilità 12,11 % 13,19 % 13,77 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,85 % -22,26 % -22,26 %
Tempo di recupero 90 j 466 j 466 j
DSR 7,10 % 8,96 % 9,68 %
Sortino 1,30 1,37 0,56
VAR 95 -2,33 % -2,65 % -2,79 %
VAR 99 -3,46 % -5,29 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,93 0,39
TEV 7,32 % 7,92 % 8,77 %
Information ratio (IR) -0,50 -0,74 -0,51
Up Capture Ratio 0,78 0,77 0,73
Down Capture Ratio 0,79 0,78 0,77
Indice Omega 1,32 1,39 1,16
Reattività
Beta 0,85 0,76 0,73
R² 65,65 70,80 69,11
Beta bull 1,07 0,80 0,68
Beta bear 0,77 0,71 0,72
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,48 -0,35
Kurtosis 0,06 2,76 1,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR