Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,63 % 4,87 % 9,51 % 16,51 % 4,68 % -4,46 % -3,33 % - -
Categoria -0,03 % 0,59 % 2,85 % 12,14 % 11,62 % 7,08 % 6,97 % 27,22 % 58,68 % 83,53 %
Delta 0,22 % 0,04 % 2,02 % -2,64 % 4,89 % -2,40 % -11,43 % -30,56 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,22 % -13,11 % 15,48 % 43,86 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -3,41 % -23,99 % -12,80 % 44,00 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -17,00 % -7,89 % -10,55 % 34,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,67 % -3,97 % -
Categoria 4,16 % 8,41 % 8,48 %
Delta -9,82 % -12,39 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -17,89 % -10,68 % -
Rischio
Volatilità 17,86 % 17,92 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -24,26 % -32,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,31 % 13,68 % -
Sortino -0,66 -0,39 -
VAR 95 -5,30 % -4,57 % -
VAR 99 -6,21 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,30 -
TEV 12,10 % 15,02 % -
Information ratio (IR) -1,48 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,82 0,66 -
Down Capture Ratio 1,28 0,85 -
Indice Omega 0,84 0,92 -
Reattività
Beta 0,99 0,67 -
54,14 39,44 -
Beta bull 0,46 0,27 -
Beta bear 1,33 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,40 -
Kurtosis -0,24 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR