Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,89 % 5,28 % 3,78 % 34,97 % 44,02 % 26,66 % 10,39 % 4,86 % - -
Categoria 0,95 % 2,53 % 0,52 % 24,40 % 25,26 % 13,83 % 1,95 % 4,42 % 94,98 % 68,35 %
Delta 1,94 % 2,75 % 3,26 % 10,57 % 18,76 % 12,83 % 8,45 % 0,44 % - -
Benchmark* 1,41 % 2,83 % 1,15 % 13,83 % 19,06 % 5,69 % 10,57 % 22,04 % 100,61 % 215,24 %
Delta 1,47 % 2,45 % 2,63 % 21,14 % 24,95 % 20,98 % -0,18 % -17,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,08 % -18,08 % 5,53 % 35,99 % - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -1,45 % -13,07 % 9,39 % 9,13 % - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,26 % -31,86 % -18,34 % 22,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,60 % 1,94 % -
Categoria 5,31 % 3,15 % 13,49 %
Delta 6,29 % -1,20 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta 2,16 % -7,29 % -
Rischio
Volatilità 28,49 % 31,43 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -26,22 % -43,31 % -
Tempo di recupero 328 j - -
DSR 16,92 % 21,06 % -
Sortino 0,46 0,03 -
VAR 95 -5,05 % -6,77 % -
VAR 99 -6,77 % -9,52 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,02 -
TEV 21,73 % 20,56 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,35 -
Up Capture Ratio 1,12 0,90 -
Down Capture Ratio 1,02 0,95 -
Indice Omega 1,20 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
41,87 57,59 -
Beta bull 0,65 1,02 -
Beta bear 0,76 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,70 0,21 -
Kurtosis 0,44 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR