Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 2,07 % 2,19 % 6,61 % 9,01 % 6,29 % 11,95 % -8,11 % - -
Categoria 0,28 % 1,79 % 1,94 % 6,72 % 11,62 % 8,01 % 14,19 % -5,54 % 17,51 % 59,31 %
Delta 0,35 % 0,27 % 0,24 % -0,11 % -2,61 % -1,72 % -2,23 % -2,56 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,77 % 2,39 % 7,35 % 11,52 % 7,88 % 14,32 % -4,03 % 18,99 % 71,04 %
Delta 0,39 % 0,30 % -0,20 % -0,73 % -2,51 % -1,59 % -2,37 % -4,07 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,78 % -16,28 % 4,83 % 9,37 % - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,38 % 12,66 %
Delta -1,27 % 0,60 % -1,56 % 1,01 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,23 % -1,14 % -0,76 % 1,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,00 % -3,36 % -
Categoria 12,39 % -2,46 % 2,62 %
Delta -2,39 % -0,90 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -2,57 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 11,91 % 13,81 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -9,27 % -25,54 % -
Tempo di recupero 223 j - -
DSR 8,40 % 10,48 % -
Sortino 0,74 -0,45 -
VAR 95 -2,89 % -3,65 % -
VAR 99 -3,84 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,34 -
TEV 1,56 % 2,36 % -
Information ratio (IR) -1,65 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 1,06 1,00 -
Indice Omega 1,20 0,90 -
Reattività
Beta 1,03 0,98 -
98,35 97,13 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 1,00 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,18 -
Kurtosis 0,03 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR