OICR - CM-AM Short Term Bonds IC - FR0013373206

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,16 % 0,57 % 1,23 % 2,66 % 2,78 % 10,79 % 10,53 % -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,08 % 0,35 % 0,95 % 2,28 % 2,28 % 10,03 % 5,97 % 5,62 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,08 % 0,22 % 0,27 % 0,38 % 0,50 % 0,76 % 4,56 % -
Benchmark* 0,03 % 0,08 % 0,03 % 0,39 % 0,88 % 2,49 % 2,50 % 10,04 % 4,28 % 4,67 %
Delta -0,02 % -0,03 % 0,13 % 0,17 % 0,34 % 0,17 % 0,28 % 0,75 % 6,25 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 3,56 % -0,13 % -0,06 % 0,42 % - - -
Categoria 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 % 0,24 %
Delta 0,39 % -0,26 % 3,45 % 0,19 % 0,21 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,52 % -0,33 % 4,78 % 0,51 % 0,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % 3,47 % 2,01 %
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta 0,42 % 0,24 % 0,82 %
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta 0,27 % 0,34 % 1,15 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,27 % 0,36 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,79 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -0,02 % -0,12 % -0,86 %
Tempo di recupero 6 j 6 j 624 j
DSR 0,05 % 0,15 % 0,17 %
Sortino 11,18 2,86 2,08
VAR 95 0,03 % -0,01 % -0,03 %
VAR 99 0,01 % -0,04 % -0,10 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,59 1,59 0,97
TEV 0,75 % 1,24 % 1,34 %
Information ratio (IR) 0,36 0,27 0,86
Up Capture Ratio 0,57 0,51 0,42
Down Capture Ratio -0,67 -0,31 -0,08
Indice Omega 5,24 2,04 1,80
Reattività
Beta 0,07 0,10 0,12
R² 23,64 22,94 23,85
Beta bull 0,09 0,04 0,04
Beta bear 0,06 0,18 0,12
Asimmetria
Skewness -0,30 0,63 -0,08
Kurtosis -0,15 8,43 2,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
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