Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 3,77 % 1,17 % 6,00 % 9,23 % 4,86 % 7,55 % -19,73 % - -
Categoria 0,72 % 2,96 % 1,31 % 7,17 % 13,52 % 6,45 % 12,75 % -7,59 % 13,45 % 51,45 %
Delta -0,17 % 0,81 % -0,13 % -1,17 % -4,29 % -1,60 % -5,20 % -12,13 % - -
Benchmark* 0,91 % 3,12 % 1,92 % 7,83 % 13,91 % 6,53 % 13,13 % -5,78 % 14,39 % 61,62 %
Delta -0,37 % 0,65 % -0,75 % -1,84 % -4,68 % -1,67 % -5,57 % -13,95 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,40 % -15,90 % -2,12 % 7,51 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta -5,64 % 0,99 % -8,51 % -0,85 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,61 % -0,75 % -7,71 % -0,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,77 % -7,33 % -
Categoria 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Delta -8,01 % -4,49 % -
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta -8,02 % -4,89 % -
Rischio
Volatilità 12,98 % 16,65 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -10,88 % -33,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,52 % 12,97 % -
Sortino -0,31 -0,66 -
VAR 95 -3,21 % -4,58 % -
VAR 99 -4,18 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,52 -
TEV 4,66 % 5,82 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,84 -
Up Capture Ratio 1,03 1,10 -
Down Capture Ratio 1,33 1,21 -
Indice Omega 0,95 0,84 -
Reattività
Beta 1,16 1,15 -
88,86 89,38 -
Beta bull 1,14 1,10 -
Beta bear 1,04 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,27 -
Kurtosis 0,00 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR