Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 2,15 % 2,20 % 5,73 % 7,46 % 6,31 % 8,32 % -17,31 % - -
Categoria 0,28 % 1,79 % 1,94 % 6,72 % 11,62 % 8,01 % 14,19 % -5,54 % 17,51 % 59,31 %
Delta -0,21 % 0,36 % 0,25 % -0,99 % -4,17 % -1,71 % -5,87 % -11,77 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,77 % 2,39 % 7,35 % 11,52 % 7,88 % 14,32 % -4,03 % 18,99 % 71,04 %
Delta -0,17 % 0,39 % -0,19 % -1,62 % -4,06 % -1,58 % -6,01 % -13,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,64 % -16,28 % -1,79 % 7,31 % - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,38 % 12,66 %
Delta -5,41 % 0,60 % -8,17 % -1,05 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,38 % -1,13 % -7,38 % -1,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % -6,88 % -
Categoria 12,39 % -2,46 % 2,62 %
Delta -6,20 % -4,42 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -6,39 % -5,04 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 16,59 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -10,89 % -32,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,79 % 12,73 % -
Sortino 0,25 -0,65 -
VAR 95 -3,60 % -4,42 % -
VAR 99 -4,53 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,50 -
TEV 3,59 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -1,78 -1,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,08 -
Down Capture Ratio 1,21 1,20 -
Indice Omega 1,08 0,86 -
Reattività
Beta 1,16 1,16 -
94,79 93,69 -
Beta bull 1,23 1,19 -
Beta bear 1,17 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,17 -
Kurtosis 0,08 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR