Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,47 % 1,69 % 8,17 % 9,49 % 4,39 % 7,12 % -19,29 % - -
Categoria -0,15 % 0,91 % 0,37 % 7,95 % 13,28 % 5,95 % 12,21 % -7,37 % 13,63 % 50,73 %
Delta 0,25 % 0,56 % 1,32 % 0,22 % -3,79 % -1,56 % -5,09 % -11,92 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,82 % 0,99 % 9,00 % 13,31 % 5,98 % 12,58 % -5,46 % 14,74 % 60,79 %
Delta 0,13 % 0,65 % 0,70 % -0,83 % -3,83 % -1,59 % -5,45 % -13,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,73 % -15,99 % -2,47 % 7,54 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta -5,31 % 0,90 % -8,86 % -0,81 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,28 % -0,85 % -8,06 % -0,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,73 % -7,34 % -
Categoria 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Delta -8,05 % -4,50 % -
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta -8,06 % -4,89 % -
Rischio
Volatilità 12,75 % 16,25 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -10,59 % -32,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,41 % 12,66 % -
Sortino -0,31 -0,68 -
VAR 95 -3,20 % -4,42 % -
VAR 99 -3,99 % -4,94 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,53 -
TEV 4,41 % 5,44 % -
Information ratio (IR) -1,83 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,02 1,08 -
Down Capture Ratio 1,32 1,20 -
Indice Omega 0,94 0,84 -
Reattività
Beta 1,15 1,13 -
89,48 90,00 -
Beta bull 1,12 1,09 -
Beta bear 1,00 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,27 -
Kurtosis -0,10 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR