Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,16 % 1,70 % 2,88 % 4,62 % 5,10 % 3,33 % 9,00 % 6,17 % -
Categoria -0,01 % 0,33 % 0,82 % -0,03 % 0,98 % 1,18 % 0,76 % 11,47 % 3,06 % 12,50 %
Delta -0,27 % -0,17 % 0,88 % 2,92 % 3,64 % 3,92 % 2,57 % -2,46 % 3,11 % -
Benchmark* -0,11 % 0,38 % 2,25 % 1,72 % 2,73 % 2,78 % 1,26 % 6,36 % -6,54 % 4,41 %
Delta -0,17 % -0,22 % -0,55 % 1,16 % 1,89 % 2,32 % 2,08 % 2,65 % 12,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,34 % 9,60 % 3,21 % -6,00 % 6,71 % -3,60 % - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -8,07 % 4,43 % -1,94 % 3,27 % 4,67 % -4,28 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,63 % 5,14 % 1,23 % 5,39 % 4,78 % -3,55 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 1,75 % 0,55 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,14 % -1,50 % 0,25 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,05 % 0,83 % 2,51 %
Rischio
Volatilità 5,52 % 7,22 % 7,75 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,13 % -11,04 % -11,83 %
Tempo di recupero - - 813 j
DSR 3,84 % 5,39 % 5,62 %
Sortino 0,17 -0,20 -0,28
VAR 95 -1,27 % -1,28 % -1,58 %
VAR 99 -1,41 % -3,96 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,15 -0,20
TEV 2,99 % 3,44 % 4,08 %
Information ratio (IR) 1,02 0,24 0,62
Up Capture Ratio 1,32 1,06 1,12
Down Capture Ratio 1,10 1,01 0,96
Indice Omega 1,02 0,96 0,94
Reattività
Beta 1,30 1,09 1,03
R² 74,56 77,88 72,46
Beta bull 1,63 1,17 1,03
Beta bear 1,44 1,15 1,02
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,76 -0,29
Kurtosis -0,65 5,34 3,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index