Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 3,55 % 2,45 % 10,09 % -4,55 % 1,63 % -14,30 % -43,33 % - -
Categoria -0,45 % 3,46 % 2,95 % 14,56 % 0,96 % 5,48 % -9,78 % -37,60 % -14,17 % 28,14 %
Delta 0,10 % 0,09 % -0,50 % -4,47 % -5,51 % -3,84 % -4,53 % -5,73 % - -
Benchmark* -0,46 % 4,01 % 4,90 % 16,52 % 3,34 % 7,49 % -4,48 % -36,82 % -21,31 % 27,73 %
Delta 0,11 % -0,46 % -2,45 % -6,43 % -7,89 % -5,85 % -9,82 % -6,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,28 % -22,03 % -3,95 % 38,07 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -2,63 % -1,56 % 1,85 % 9,41 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -7,00 % -4,93 % 11,23 % 19,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,30 % -17,25 % -
Categoria -9,78 % -14,55 % -3,01 %
Delta -4,53 % -2,70 % -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -9,82 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 19,30 % 21,53 % -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -23,86 % -51,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,85 % 15,94 % -
Sortino -1,30 -1,17 -
VAR 95 -4,50 % -5,61 % -
VAR 99 -5,70 % -6,83 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,86 -
TEV 8,67 % 9,84 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,68 0,70 -
Down Capture Ratio 0,88 0,80 -
Indice Omega 0,73 0,74 -
Reattività
Beta 0,82 0,77 -
83,96 86,94 -
Beta bull 0,97 0,88 -
Beta bear 0,74 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,43 -
Kurtosis 0,26 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR