Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 1,24 % -1,92 % 4,97 % 15,89 % 6,34 % 11,87 % 2,42 % - -
Categoria -0,69 % 0,09 % -1,71 % 3,42 % 13,22 % 2,47 % 6,38 % 2,30 % 42,04 % 75,95 %
Delta 0,21 % 1,15 % -0,21 % 1,55 % 2,68 % 3,86 % 5,49 % 0,13 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,98 % -22,94 % 26,60 % 10,95 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta 3,53 % -4,42 % 6,92 % -11,22 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -8,50 % -9,86 % -5,38 % 4,84 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,36 % 3,39 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta 7,56 % 1,94 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -10,49 % -8,20 % -
Rischio
Volatilità 11,33 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -10,54 % -27,33 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 8,03 % 11,03 % -
Sortino 1,45 0,19 -
VAR 95 -2,73 % -3,67 % -
VAR 99 -3,47 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,15 -
TEV 6,85 % 9,67 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,80 0,76 -
Down Capture Ratio 1,02 0,91 -
Indice Omega 1,40 1,07 -
Reattività
Beta 0,96 0,83 -
63,59 57,79 -
Beta bull 0,98 0,70 -
Beta bear 1,12 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,71 -
Kurtosis -0,04 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR