Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -1,07 % -2,16 % -3,52 % -2,61 % -3,79 % -3,58 % 1,47 % -15,07 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,20 % -0,78 % -1,24 % -1,50 % -3,20 % -3,93 % -4,41 % -8,51 % -16,72 % -
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta -0,07 % -0,46 % -1,53 % -0,49 % -1,97 % -3,49 % -3,43 % -1,08 % -5,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % -0,70 % 3,55 % -14,88 % -3,15 % 4,43 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 0,74 % -5,83 % -1,59 % -5,53 % -5,15 % 3,72 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,20 % -5,16 % 1,56 % -3,48 % -5,08 % 4,49 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,27 % 0,62 % -3,00 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -3,25 % -2,82 % -3,47 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -1,81 % -0,26 % -1,13 %
Rischio
Volatilità 3,23 % 4,38 % 4,98 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,69 % -4,31 % -18,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,69 % 3,20 % 3,79 %
Sortino -1,22 -0,70 -1,33
VAR 95 -0,84 % -1,01 % -1,20 %
VAR 99 -1,25 % -1,25 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,51 -1,01
TEV 3,12 % 4,08 % 4,45 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,06 -0,25
Up Capture Ratio 0,51 0,59 0,53
Down Capture Ratio 0,66 0,58 0,65
Indice Omega 0,71 0,85 0,70
Reattività
Beta 0,53 0,54 0,56
R² 33,77 50,73 51,79
Beta bull 0,57 0,62 0,58
Beta bear 0,14 0,41 0,48
Asimmetria
Skewness -0,62 0,20 0,25
Kurtosis 0,47 0,89 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index