Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,44 % -0,50 % -2,38 % -3,02 % -3,57 % -4,08 % 2,31 % -14,61 % -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta 0,10 % 0,32 % -1,04 % -1,39 % -3,54 % -4,25 % -4,68 % -8,44 % -16,95 % -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,41 % -0,44 % -2,41 % -2,32 % -4,75 % -5,19 % -4,42 % -2,08 % -7,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % -0,70 % 3,55 % -14,88 % -3,15 % 4,43 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta 0,76 % -5,85 % -1,58 % -5,59 % -5,17 % 3,76 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,20 % -5,16 % 1,56 % -3,48 % -5,08 % 4,49 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,93 % 0,61 % -3,18 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -4,45 % -2,63 % -3,46 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,55 % -0,32 % -1,21 %
Rischio
Volatilità 3,35 % 4,40 % 5,00 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,49 % -5,57 % -18,68 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,96 % 3,22 % 3,83 %
Sortino -2,02 -0,69 -1,38
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -1,20 %
VAR 99 -1,25 % -1,25 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,78 -0,50 -1,06
TEV 3,18 % 4,09 % 4,44 %
Information ratio (IR) -1,12 -0,08 -0,27
Up Capture Ratio 0,44 0,60 0,54
Down Capture Ratio 0,74 0,59 0,65
Indice Omega 0,57 0,85 0,69
Reattività
Beta 0,54 0,54 0,56
R² 35,18 51,03 52,05
Beta bull 0,51 0,60 0,58
Beta bear 0,24 0,41 0,48
Asimmetria
Skewness -0,56 0,18 0,25
Kurtosis 0,12 0,86 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index