Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,18 % 5,53 % 9,58 % 12,69 % 9,69 % 14,65 % 4,12 % - -
Categoria 0,15 % 0,75 % 5,08 % 7,85 % 12,67 % 8,82 % 14,61 % -1,81 % 23,14 % 60,11 %
Delta 0,11 % 0,43 % 0,44 % 1,72 % 0,01 % 0,87 % 0,04 % 5,93 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,94 % 5,70 % 9,16 % 13,14 % 8,90 % 15,11 % 0,39 % 25,57 % 73,40 %
Delta 0,05 % 0,24 % -0,17 % 0,42 % -0,45 % 0,79 % -0,46 % 3,72 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,12 % -12,40 % 7,63 % 4,97 % - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta -1,93 % 4,49 % 1,24 % -3,39 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,90 % 2,75 % 2,04 % -3,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,33 % -0,61 % -
Categoria 12,40 % -2,46 % 2,62 %
Delta -0,07 % 1,85 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -0,25 % 1,23 % -
Rischio
Volatilità 10,69 % 13,40 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -7,70 % -20,73 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 7,34 % 10,04 % -
Sortino 1,17 -0,20 -
VAR 95 -2,64 % -3,46 % -
VAR 99 -3,37 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 -0,15 -
TEV 2,25 % 2,51 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,49 -
Up Capture Ratio 0,89 0,94 -
Down Capture Ratio 0,85 0,91 -
Indice Omega 1,32 0,97 -
Reattività
Beta 0,91 0,95 -
96,44 96,78 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,23 -
Kurtosis 0,57 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR