Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,91 % 0,02 % -1,30 % 3,16 % 9,59 % 17,63 % 17,32 % 76,47 % 73,92 % -
Categoria -1,00 % 0,50 % -0,48 % 2,03 % 7,29 % 12,19 % 11,56 % 53,45 % 35,40 % 109,57 %
Delta -0,91 % -0,48 % -0,82 % 1,13 % 2,30 % 5,44 % 5,76 % 23,02 % 38,52 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta -0,06 % 0,07 % -0,52 % -0,23 % 0,00 % 1,00 % 1,17 % 2,19 % 2,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,20 % 25,36 % 19,54 % -12,98 % 31,08 % 6,39 % - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 2,57 % 8,82 % 5,39 % 3,31 % 8,22 % -2,33 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,14 % -0,86 % 0,05 % 0,10 % -0,90 % 0,28 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,22 % 19,33 % 12,69 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 6,77 % 5,86 % 5,67 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 2,06 % 0,70 % 0,36 %
Rischio
Volatilità 10,34 % 12,86 % 13,61 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,75 % -20,09 % -20,09 %
Tempo di recupero 48 j 229 j 229 j
DSR 5,91 % 9,15 % 9,45 %
Sortino 3,24 1,81 1,12
VAR 95 -2,15 % -2,27 % -2,85 %
VAR 99 -2,47 % -5,51 % -5,03 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,28 0,78
TEV 1,22 % 0,79 % 0,68 %
Information ratio (IR) 1,69 0,89 0,53
Up Capture Ratio 1,03 1,00 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Indice Omega 1,83 1,63 1,35
Reattività
Beta 1,00 0,99 0,98
R² 98,61 99,64 99,77
Beta bull 0,96 0,98 0,97
Beta bear 1,04 0,98 0,99
Asimmetria
Skewness 0,01 -1,50 -0,72
Kurtosis -0,65 8,48 3,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR