Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | -0,75 % | 1,73 % | 7,50 % | 6,55 % | 18,56 % | 25,56 % | 64,12 % | 33,92 % | 61,37 % |
| Categoria | -0,56 % | 3,01 % | 2,56 % | -0,44 % | 22,28 % | 28,29 % | 33,73 % | 72,65 % | 49,29 % | 97,90 % |
| Delta | 0,42 % | -3,76 % | -0,83 % | 7,94 % | -15,73 % | -9,73 % | -8,17 % | -8,54 % | -15,37 % | -36,53 % |
| Benchmark* | -0,55 % | 3,68 % | 3,17 % | -1,00 % | 22,86 % | 29,42 % | 35,06 % | 79,56 % | 59,08 % | 107,71 % |
| Delta | 0,41 % | -4,43 % | -1,44 % | 8,50 % | -16,31 % | -10,86 % | -9,50 % | -15,44 % | -25,16 % | -46,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,44 % | 12,34 % | 15,67 % | -26,20 % | 20,19 % | -10,74 % | 17,54 % | -6,28 % |
| Categoria | 16,05 % | 13,20 % | 6,09 % | -16,78 % | 6,62 % | 8,10 % | 20,75 % | -12,30 % |
| Delta | -2,61 % | -0,86 % | 9,58 % | -9,43 % | 13,58 % | -18,84 % | -3,20 % | 6,01 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,66 % | -2,01 % | 9,65 % | -11,06 % | 14,60 % | -19,05 % | -3,17 % | 4,24 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,79 % | 18,65 % | 5,64 % |
| Categoria | 37,66 % | 18,96 % | 7,43 % |
| Delta | -12,87 % | -0,32 % | -1,79 % |
| Benchmark* | 39,99 % | 20,60 % | 8,62 % |
| Delta | -15,20 % | -1,95 % | -2,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,78 % | 12,07 % | 13,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,53 % | 13,72 % | 13,52 % |
| Volatilità Benchmark | 16,55 % | 14,73 % | 14,63 % |
| Max drawdown | -5,50 % | -13,92 % | -31,50 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 174 j | 1343 j |
| DSR | 5,36 % | 7,84 % | 10,30 % |
| Sortino | 4,25 | 2,01 | 0,35 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,33 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -2,33 % | -4,82 % | -5,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,31 | 0,26 |
| TEV | 15,68 % | 11,14 % | 11,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,18 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,68 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,54 | 0,61 |
| Indice Omega | 2,09 | 1,56 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,55 | 0,63 |
| R² | 14,57 | 45,07 | 44,36 |
| Beta bull | -0,08 | 0,30 | 0,45 |
| Beta bear | 0,42 | 0,75 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,29 | -0,75 |
| Kurtosis | -0,48 | 2,32 | 2,81 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares EM Dividend ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR