Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,92 % | -1,60 % | 3,40 % | 8,62 % | 7,16 % | 23,34 % | 29,32 % | 75,60 % | 34,62 % | 68,21 % |
| Categoria | -0,62 % | -3,64 % | -5,63 % | -0,73 % | 5,76 % | 21,67 % | 23,74 % | 69,61 % | 37,79 % | 95,48 % |
| Delta | 1,54 % | 2,04 % | 9,03 % | 9,35 % | 1,40 % | 1,66 % | 5,58 % | 5,99 % | -3,18 % | -27,27 % |
| Benchmark* | -1,03 % | -3,87 % | -6,16 % | -0,95 % | 5,16 % | 21,37 % | 22,64 % | 74,34 % | 43,74 % | 103,37 % |
| Delta | 1,95 % | 2,28 % | 9,56 % | 9,57 % | 1,99 % | 1,97 % | 6,67 % | 1,26 % | -9,12 % | -35,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,44 % | 12,34 % | 15,67 % | -26,20 % | 20,19 % | -10,74 % | 17,54 % | -6,28 % |
| Categoria | 16,13 % | 13,20 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,57 % | 8,22 % | 20,77 % | -12,29 % |
| Delta | -2,70 % | -0,87 % | 9,60 % | -9,40 % | 13,62 % | -18,96 % | -3,23 % | 6,01 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,66 % | -2,01 % | 9,65 % | -11,06 % | 14,60 % | -19,05 % | -3,17 % | 4,24 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,90 % | 18,15 % | 5,52 % |
| Categoria | 32,65 % | 19,76 % | 8,14 % |
| Delta | -6,74 % | -1,61 % | -2,62 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -7,71 % | -3,11 % | -3,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,12 % | 12,11 % | 13,90 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 13,67 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -5,50 % | -13,92 % | -31,50 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 174 j | 1343 j |
| DSR | 5,44 % | 7,86 % | 10,29 % |
| Sortino | 4,39 | 1,95 | 0,33 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,33 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -2,33 % | -4,82 % | -5,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,36 | 1,27 | 0,25 |
| TEV | 16,04 % | 11,33 % | 11,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,27 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,66 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,54 | 0,63 |
| Indice Omega | 2,06 | 1,55 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,54 | 0,63 |
| R² | 11,04 | 43,20 | 43,91 |
| Beta bull | -0,10 | 0,30 | 0,44 |
| Beta bear | 0,46 | 0,75 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,26 | -0,74 |
| Kurtosis | -0,59 | 2,27 | 2,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares EM Dividend ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR