Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,67 % 0,53 % 3,12 % 6,59 % 7,13 % 11,20 % 29,87 % 54,90 % 69,25 %
Categoria 0,09 % -0,22 % -0,57 % -0,14 % -0,19 % 0,87 % 2,12 % 10,58 % 2,34 % 11,75 %
Delta -0,39 % 0,89 % 1,10 % 3,26 % 6,78 % 6,26 % 9,08 % 19,29 % 52,56 % 57,50 %
Benchmark* 0,22 % -0,10 % -0,80 % -0,47 % -1,59 % 0,24 % 0,56 % 2,83 % -8,52 % 2,09 %
Delta -0,52 % 0,77 % 1,33 % 3,60 % 8,19 % 6,89 % 10,64 % 27,04 % 63,43 % 67,17 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,33 % 1,96 % 0,71 % 7,24 % -0,95 %
Delta -4,20 % 16,79 % 6,95 % 12,40 % 10,68 % -5,51 % -0,07 % 7,61 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,32 % 9,14 % 9,17 %
Categoria 2,01 % 3,45 % 0,46 %
Delta 9,30 % 5,69 % 8,71 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 10,78 % 8,26 % 11,04 %
Rischio
Volatilità 5,18 % 7,36 % 7,32 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 2,79 % 4,96 % 4,60 %
Sortino 3,33 1,27 1,55
VAR 95 -0,97 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,36 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,85 0,97
TEV 4,91 % 8,94 % 9,34 %
Information ratio (IR) 2,19 0,92 1,18
Up Capture Ratio 1,12 0,56 0,42
Down Capture Ratio 0,21 -0,01 -0,12
Indice Omega 1,83 1,45 1,55
Reattività
Beta 0,61 0,12 0,09
17,37 0,86 0,58
Beta bull 0,08 -0,10 0,01
Beta bear 1,11 -0,01 0,03
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,65 -0,16
Kurtosis 0,87 4,71 3,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index