Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,29 % 2,29 % 4,92 % 9,55 % 12,71 % 13,09 % 29,80 % 58,27 % 74,56 %
Categoria 0,21 % 0,05 % 0,79 % -0,25 % 0,48 % 0,93 % 0,48 % 12,20 % 2,95 % 12,44 %
Delta 0,07 % 0,25 % 1,50 % 5,18 % 9,07 % 11,78 % 12,62 % 17,60 % 55,32 % 62,12 %
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,47 % -0,26 % -0,24 % 3,92 % 7,67 % 10,48 % 12,55 % 22,71 % 64,54 % 70,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -4,18 % 16,77 % 6,85 % 12,34 % 10,61 % -5,46 % -0,17 % 7,48 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,16 % 8,84 % 9,23 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 12,62 % 5,59 % 8,93 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 13,53 % 7,92 % 11,19 %
Rischio
Volatilità 5,33 % 7,23 % 7,30 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 2,79 % 4,96 % 4,60 %
Sortino 3,99 1,21 1,55
VAR 95 -0,97 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,36 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 0,83 0,98
TEV 5,05 % 8,80 % 9,34 %
Information ratio (IR) 2,68 0,90 1,20
Up Capture Ratio 1,29 0,57 0,41
Down Capture Ratio 0,09 0,03 -0,13
Indice Omega 2,15 1,43 1,55
Reattività
Beta 0,61 0,13 0,08
R² 17,43 1,08 0,53
Beta bull 0,12 -0,09 0,01
Beta bear 0,95 -0,03 0,03
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,78 -0,18
Kurtosis 0,46 4,97 3,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index