Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,69 % 2,94 % 6,56 % 18,10 % 8,82 % 12,24 % 22,17 % - -
Categoria 0,19 % 2,79 % 2,08 % 6,33 % 16,25 % 6,14 % 9,67 % 6,44 % 48,83 % 85,34 %
Delta 0,21 % -0,10 % 0,86 % 0,23 % 1,86 % 2,69 % 2,57 % 15,72 % - -
Benchmark* 0,04 % 2,88 % 1,72 % 4,83 % 17,69 % 10,82 % 25,30 % 34,03 % 79,93 % 152,37 %
Delta 0,36 % -0,19 % 1,22 % 1,74 % 0,42 % -2,00 % -13,06 % -11,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,57 % -13,30 % 24,97 % 0,36 % - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 9,05 % 5,26 % 5,34 % -21,62 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -2,92 % -0,22 % -7,01 % -5,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,08 % 6,57 % -
Categoria 7,07 % 1,06 % 7,23 %
Delta 3,01 % 5,51 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -11,21 % -3,36 % -
Rischio
Volatilità 11,56 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,25 % -22,54 % -
Tempo di recupero 136 j 749 j -
DSR 7,95 % 9,98 % -
Sortino 0,79 0,52 -
VAR 95 -2,76 % -3,36 % -
VAR 99 -3,59 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,37 -
TEV 7,72 % 9,94 % -
Information ratio (IR) -1,45 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,77 0,79 -
Down Capture Ratio 1,03 0,82 -
Indice Omega 1,24 1,17 -
Reattività
Beta 0,85 0,78 -
57,03 54,73 -
Beta bull 0,72 0,79 -
Beta bear 0,88 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,35 -
Kurtosis 0,22 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR