Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,59 % -0,41 % -4,70 % 3,82 % 9,55 % -2,01 % 26,00 % -50,70 % - -
Categoria 0,56 % 0,32 % -0,41 % 4,14 % 14,86 % 6,70 % 16,90 % 14,20 % 47,04 % 94,68 %
Delta 2,03 % -0,72 % -4,29 % -0,32 % -5,31 % -8,71 % 9,10 % -64,90 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 58,14 % -65,11 % 21,26 % 89,71 % - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta 44,01 % -48,75 % -2,05 % 80,76 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 38,66 % -52,03 % -10,72 % 83,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,77 % -21,13 % -
Categoria 15,02 % 4,31 % 7,88 %
Delta 12,74 % -25,44 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 6,48 % -31,06 % -
Rischio
Volatilità 23,93 % 33,52 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,75 % 14,54 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -21,69 % -71,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,76 % 25,24 % -
Sortino 1,63 -0,89 -
VAR 95 -4,87 % -8,27 % -
VAR 99 -6,60 % -9,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,67 -
TEV 20,55 % 27,50 % -
Information ratio (IR) 0,32 -1,13 -
Up Capture Ratio 1,32 1,13 -
Down Capture Ratio 1,35 2,05 -
Indice Omega 1,40 0,82 -
Reattività
Beta 1,22 1,53 -
27,13 37,12 -
Beta bull 0,82 1,18 -
Beta bear 1,40 1,79 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,04 -
Kurtosis -0,09 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR