Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -3,78 % -5,70 % -3,09 % 9,15 % 4,01 % 10,84 % 25,33 % -42,13 % -
Categoria 0,02 % 1,00 % -0,20 % 2,09 % 15,88 % 11,87 % 15,66 % 46,17 % 38,29 % 96,37 %
Delta -0,41 % -4,77 % -5,49 % -5,18 % -6,73 % -7,87 % -4,82 % -20,84 % -80,42 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,93 % 6,52 % 58,14 % -65,11 % 21,26 % 89,71 % - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 2,26 % -10,06 % 43,97 % -48,90 % -1,67 % 81,06 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,86 % -19,70 % 38,66 % -52,03 % -10,72 % 83,60 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,38 % 6,16 % -8,67 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta -0,46 % -6,50 % -15,22 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -4,64 % -11,38 % -20,33 %
Rischio
Volatilità 15,65 % 20,44 % 28,45 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,34 % -29,25 % -71,34 %
Tempo di recupero 103 j 402 j -
DSR 9,17 % 14,61 % 21,14 %
Sortino 1,57 0,23 -0,51
VAR 95 -3,08 % -4,76 % -7,08 %
VAR 99 -3,74 % -6,60 % -9,60 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,16 -0,38
TEV 12,39 % 14,75 % 22,27 %
Information ratio (IR) -0,37 -0,77 -0,91
Up Capture Ratio 0,78 0,89 1,05
Down Capture Ratio 0,66 1,14 1,62
Indice Omega 1,43 1,11 0,91
Reattività
Beta 0,94 1,08 1,32
R² 37,56 48,18 41,14
Beta bull 1,58 1,29 1,27
Beta bear 0,49 1,02 1,31
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,46 -0,16
Kurtosis -0,44 1,93 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR