Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,61 % -0,78 % -0,64 % 0,65 % 2,11 % 2,34 % 19,48 % 4,51 % 22,36 %
Categoria -0,06 % 0,08 % 0,26 % -0,77 % 0,24 % 0,74 % 0,68 % 11,93 % 2,64 % 12,09 %
Delta -0,05 % -0,68 % -1,04 % 0,13 % 0,41 % 1,38 % 1,66 % 7,54 % 1,87 % 10,27 %
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta -0,04 % -0,81 % -1,78 % -0,35 % -0,37 % 0,79 % 2,18 % 13,23 % 11,68 % 18,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 6,05 % 7,83 % -13,40 % 4,31 % 3,51 % 10,72 % -3,73 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta 1,89 % 0,90 % 2,70 % -4,11 % 2,29 % 2,84 % 3,37 % -2,91 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,33 % 1,59 % 5,84 % -2,00 % 2,38 % 3,57 % 1,90 % -7,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 5,60 % 0,96 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 2,36 % 2,36 % 0,68 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,26 % 4,68 % 2,92 %
Rischio
Volatilità 5,17 % 5,34 % 5,48 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,79 % -7,19 % -15,16 %
Tempo di recupero 70 j 233 j 1415 j
DSR 3,55 % 3,76 % 4,04 %
Sortino 0,24 0,74 -0,28
VAR 95 -1,11 % -1,11 % -1,31 %
VAR 99 -1,75 % -2,09 % -2,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,52 -0,21
TEV 5,06 % 5,32 % 6,13 %
Information ratio (IR) 0,64 0,88 0,48
Up Capture Ratio 0,81 0,68 0,47
Down Capture Ratio 0,48 0,35 0,36
Indice Omega 1,12 1,22 0,94
Reattività
Beta 0,54 0,50 0,41
R² 14,90 30,10 22,69
Beta bull 0,22 0,38 0,26
Beta bear 0,43 0,56 0,52
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,51 -0,28
Kurtosis 0,21 1,64 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index