Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,04 % -0,96 % -2,28 % -0,55 % 1,77 % 1,58 % 17,28 % 2,79 % 21,67 %
Categoria 0,15 % 0,49 % 1,08 % 0,18 % 1,13 % 1,67 % 1,31 % 11,86 % 2,97 % 13,02 %
Delta -0,11 % -0,44 % -2,05 % -2,45 % -1,67 % 0,09 % 0,28 % 5,42 % -0,18 % 8,65 %
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta -0,42 % -0,51 % -3,46 % -4,66 % -3,79 % -1,70 % -0,37 % 9,67 % 9,47 % 16,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 6,05 % 7,83 % -13,40 % 4,31 % 3,51 % 10,72 % -3,73 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 1,88 % 0,90 % 2,69 % -4,12 % 2,30 % 2,83 % 3,36 % -2,93 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,33 % 1,59 % 5,84 % -2,00 % 2,38 % 3,57 % 1,90 % -7,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,94 % 5,88 % 0,78 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 0,17 % 1,98 % 0,15 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,43 % 3,46 % 2,09 %
Rischio
Volatilità 5,17 % 5,15 % 5,47 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,79 % -7,19 % -15,16 %
Tempo di recupero 70 j 233 j 1415 j
DSR 3,65 % 3,67 % 4,06 %
Sortino -0,32 0,85 -0,34
VAR 95 -1,11 % -0,95 % -1,31 %
VAR 99 -1,75 % -2,09 % -2,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,60 -0,25
TEV 5,27 % 5,36 % 6,16 %
Information ratio (IR) -0,08 0,65 0,34
Up Capture Ratio 0,51 0,60 0,44
Down Capture Ratio 0,48 0,32 0,37
Indice Omega 0,93 1,20 0,91
Reattività
Beta 0,46 0,47 0,40
R² 11,71 26,77 22,04
Beta bull 0,31 0,38 0,26
Beta bear 0,43 0,53 0,51
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,60 -0,26
Kurtosis 0,22 1,83 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index