Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,64 % -2,24 % 1,19 % 22,41 % 1,91 % 5,01 % -14,59 % - -
Categoria -0,16 % 0,36 % -0,59 % 2,21 % 17,47 % 1,17 % 2,61 % -9,65 % 22,72 % 55,12 %
Delta 0,10 % 1,28 % -1,64 % -1,03 % 4,94 % 0,73 % 2,40 % -4,95 % - -
Benchmark* -0,70 % 0,19 % -0,30 % 3,61 % 19,93 % 2,43 % 6,75 % -2,24 % 27,57 % 61,16 %
Delta 0,64 % 1,45 % -1,94 % -2,42 % 2,48 % -0,52 % -1,74 % -12,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,77 % -35,07 % 29,13 % 39,25 % - - - -
Categoria 7,48 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 1,30 % -10,60 % 5,67 % 26,47 % - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -3,86 % -12,31 % 4,44 % 34,88 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % -5,12 % -
Categoria 2,61 % -3,32 % 4,18 %
Delta 2,40 % -1,80 % -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta -1,74 % -4,37 % -
Rischio
Volatilità 17,26 % 21,31 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -21,88 % -43,74 % -
Tempo di recupero 280 j - -
DSR 11,85 % 15,51 % -
Sortino 0,11 -0,42 -
VAR 95 -4,11 % -5,39 % -
VAR 99 -5,12 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,30 -
TEV 9,31 % 10,83 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,10 -
Indice Omega 1,02 0,92 -
Reattività
Beta 1,06 1,07 -
71,10 74,51 -
Beta bull 1,11 1,15 -
Beta bear 1,30 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,24 0,09 -
Kurtosis 0,35 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR