Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,14 % 3,17 % 3,77 % 23,08 % 11,70 % 50,92 % 53,42 % 51,24 % 177,71 % -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 1,45 % 2,12 % 5,92 % 17,66 % 8,42 % 30,10 % 24,32 % -13,91 % 91,91 % -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 1,39 % 1,25 % 6,67 % 21,18 % 6,92 % 33,63 % 30,56 % 6,41 % 123,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,75 % 12,31 % -4,33 % 73,18 % 65,27 % -38,46 % - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -32,10 % 9,54 % -2,84 % 59,27 % 34,73 % -35,23 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,97 % 11,80 % -15,11 % 78,40 % 39,24 % -48,26 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,39 % 11,37 % 22,79 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 16,77 % -4,36 % 9,58 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 24,78 % -0,12 % 14,13 %
Rischio
Volatilità 23,70 % 24,40 % 27,92 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -14,61 % -25,01 % -25,01 %
Tempo di recupero 141 j 438 j 438 j
DSR 15,08 % 17,92 % 18,96 %
Sortino 2,88 0,48 1,09
VAR 95 -5,66 % -5,47 % -5,66 %
VAR 99 -5,86 % -8,70 % -9,23 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 0,35 0,74
TEV 34,43 % 26,57 % 27,48 %
Information ratio (IR) 0,72 0,00 0,51
Up Capture Ratio -0,03 0,31 0,68
Down Capture Ratio -0,94 0,04 0,26
Indice Omega 1,68 1,18 1,34
Reattività
Beta -0,39 0,29 0,54
R² 9,45 3,66 10,76
Beta bull -0,05 0,08 0,32
Beta bear -0,57 0,73 0,94
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,79 -0,37
Kurtosis -0,17 2,52 2,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR