Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,45 % -0,27 % -3,39 % -1,02 % -2,41 % -1,65 % -5,59 % -17,93 % -
Categoria -0,15 % -0,37 % -1,00 % -2,09 % 0,64 % -0,03 % 0,74 % 9,95 % 1,47 % 11,65 %
Delta -0,02 % -0,07 % 0,73 % -1,30 % -1,66 % -2,37 % -2,39 % -15,54 % -19,40 % -
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,17 % -0,12 % 0,23 % -0,43 % -0,52 % -2,13 % -1,32 % -8,15 % -8,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,51 % 1,90 % 0,08 % -12,80 % 1,87 % -1,60 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -8,26 % -3,22 % -5,05 % -3,45 % -0,13 % -2,32 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,80 % -2,55 % -1,90 % -1,40 % -0,06 % -1,54 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,74 % -1,85 % -3,79 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -3,72 % -5,29 % -4,26 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -2,28 % -2,73 % -1,93 %
Rischio
Volatilità 4,66 % 7,11 % 7,76 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,51 % -11,10 % -21,30 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,61 % 5,65 % 6,03 %
Sortino -1,04 -0,83 -0,97
VAR 95 -1,06 % -1,44 % -1,62 %
VAR 99 -1,38 % -3,50 % -3,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,66 -0,75
TEV 3,26 % 4,61 % 4,44 %
Information ratio (IR) -0,70 -0,59 -0,43
Up Capture Ratio 0,80 0,88 0,97
Down Capture Ratio 1,01 1,05 1,08
Indice Omega 0,77 0,80 0,76
Reattività
Beta 0,94 0,94 1,00
R² 51,33 58,31 67,33
Beta bull 1,16 0,69 0,94
Beta bear 0,84 1,03 0,99
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,82 -0,29
Kurtosis -0,21 3,31 1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index