Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,45 % 0,66 % 8,82 % 24,67 % 12,95 % 28,13 % 30,94 % - -
Categoria 0,26 % 1,58 % 1,06 % 4,21 % 17,76 % 5,60 % 14,92 % 7,55 % 47,42 % 93,24 %
Delta 0,27 % -0,13 % -0,40 % 4,61 % 6,91 % 7,35 % 13,21 % 23,40 % - -
Benchmark* -0,53 % 1,24 % 1,55 % 4,67 % 18,46 % 5,49 % 16,43 % 11,01 % 48,40 % 101,49 %
Delta 1,06 % 0,21 % -0,89 % 4,15 % 6,20 % 7,46 % 11,70 % 19,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,85 % -15,10 % 32,35 % 9,92 % - - - -
Categoria 12,02 % -18,32 % 25,68 % 11,09 % 27,09 % -11,05 % 9,25 % 10,44 %
Delta 9,82 % 3,22 % 6,67 % -1,17 % - - - -
Benchmark* 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 % 16,41 %
Delta 10,11 % -1,37 % 6,93 % 3,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,26 % 8,64 % -
Categoria 12,27 % 1,32 % 7,03 %
Delta 13,99 % 7,32 % -
Benchmark* 12,70 % 2,24 % 7,08 %
Delta 13,55 % 6,40 % -
Rischio
Volatilità 13,08 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 12,24 % 14,10 % 17,97 %
Volatilità Benchmark 13,11 % 15,20 % 20,55 %
Max drawdown -9,71 % -22,54 % -
Tempo di recupero 126 j 757 j -
DSR 8,09 % 10,40 % -
Sortino 2,78 0,70 -
VAR 95 -2,96 % -3,55 % -
VAR 99 -3,77 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,49 -
TEV 5,80 % 7,37 % -
Information ratio (IR) 2,34 0,87 -
Up Capture Ratio 1,10 0,91 -
Down Capture Ratio 0,81 0,77 -
Indice Omega 1,68 1,20 -
Reattività
Beta 0,90 0,86 -
81,37 77,38 -
Beta bull 0,62 0,77 -
Beta bear 1,11 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,36 -
Kurtosis -0,42 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR