Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,86 % 4,88 % 7,11 % 13,59 % 8,49 % 14,72 % 3,06 % - -
Categoria 0,16 % 0,75 % 5,09 % 7,86 % 12,68 % 8,82 % 14,61 % -1,82 % 23,14 % 60,10 %
Delta -0,42 % 0,11 % -0,20 % -0,75 % 0,92 % -0,33 % 0,11 % 4,88 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,94 % 5,70 % 9,16 % 13,14 % 8,90 % 15,11 % 0,39 % 25,57 % 73,40 %
Delta -0,47 % -0,08 % -0,81 % -2,05 % 0,46 % -0,41 % -0,39 % 2,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,92 % -13,97 % 7,37 % 8,34 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 0,88 % 2,92 % 0,98 % -0,02 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 0,91 % 1,18 % 1,78 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,68 % -0,87 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 1,29 % 1,60 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 1,11 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 11,36 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -7,94 % -22,94 % -
Tempo di recupero 191 j - -
DSR 7,81 % 10,46 % -
Sortino 1,27 -0,21 -
VAR 95 -2,69 % -3,78 % -
VAR 99 -3,82 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,16 -
TEV 3,72 % 4,00 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,24 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 1,37 0,97 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
89,72 91,85 -
Beta bull 0,87 0,87 -
Beta bear 0,95 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,37 -
Kurtosis 0,42 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR