Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,90 % | -5,66 % | -2,46 % | 14,61 % | 26,81 % | 27,13 % | 33,35 % | 39,96 % | 133,19 % | 70,39 % |
| Categoria | 1,74 % | 2,18 % | 3,66 % | 9,77 % | 27,26 % | 22,75 % | 58,49 % | 59,28 % | 89,21 % | 119,74 % |
| Delta | 0,16 % | -7,84 % | -6,12 % | 4,85 % | -0,45 % | 4,38 % | -25,14 % | -19,32 % | 43,98 % | -49,35 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 4,98 % | 0,55 % | 3,87 % | 23,67 % | 16,81 % | 32,31 % | 42,95 % | 45,21 % | 105,52 % |
| Delta | 0,29 % | -10,64 % | -3,02 % | 10,74 % | 3,15 % | 10,32 % | 1,04 % | -2,99 % | 87,98 % | -35,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,31 % | 6,11 % | -2,22 % | 48,00 % | 82,57 % | -38,60 % | 13,23 % | -18,08 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,11 % | 3,73 % | -0,24 % | 36,80 % | 54,04 % | -38,69 % | -6,08 % | -4,61 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,53 % | 5,60 % | -13,00 % | 53,22 % | 56,54 % | -48,40 % | -12,49 % | -5,09 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 50,12 % | 12,34 % | 21,48 % |
| Categoria | 59,92 % | 15,54 % | 13,60 % |
| Delta | -9,80 % | -3,21 % | 7,89 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 19,85 % | 1,45 % | 13,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,28 % | 25,50 % | 31,15 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -14,60 % | -28,15 % | -30,56 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1213 j |
| DSR | 14,84 % | 18,61 % | 21,26 % |
| Sortino | 3,24 | 0,50 | 0,92 |
| VAR 95 | -4,95 % | -5,21 % | -6,58 % |
| VAR 99 | -6,22 % | -8,50 % | -10,08 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,07 | 0,37 | 0,63 |
| TEV | 31,48 % | 25,68 % | 28,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,63 | 0,06 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | 0,53 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | -0,78 | 0,36 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,15 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,33 | 0,48 | 0,76 |
| R² | 5,55 | 9,19 | 17,34 |
| Beta bull | 0,05 | 0,19 | 0,59 |
| Beta bear | -0,85 | 0,82 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,76 | -0,38 |
| Kurtosis | -0,78 | 2,79 | 1,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR