Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,27 % | 1,75 % | 9,07 % | 7,81 % | 6,96 % | 36,84 % | 37,76 % | 23,02 % | 146,28 % | 81,38 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,18 % | 3,38 % | 2,26 % | 6,71 % | 22,71 % | 40,46 % | 55,59 % | 85,39 % | 130,82 % |
| Delta | -1,16 % | 1,92 % | 5,69 % | 5,55 % | 0,25 % | 14,13 % | -2,70 % | -32,57 % | 60,89 % | -49,44 % |
| Benchmark* | -0,76 % | -1,23 % | 1,59 % | 6,57 % | 7,33 % | 20,40 % | 29,49 % | 41,33 % | 49,79 % | 119,07 % |
| Delta | -0,51 % | 2,98 % | 7,48 % | 1,24 % | -0,37 % | 16,45 % | 8,27 % | -18,31 % | 96,49 % | -37,69 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,31 % | 6,11 % | -2,22 % | 48,00 % | 82,57 % | -38,60 % | 13,23 % | -18,08 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -33,50 % | 3,69 % | -0,25 % | 37,01 % | 54,37 % | -39,10 % | -6,45 % | -4,61 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,53 % | 5,60 % | -13,00 % | 53,22 % | 56,54 % | -48,40 % | -12,49 % | -5,09 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,67 % | 7,30 % | 20,00 % |
| Categoria | 40,37 % | 16,30 % | 13,35 % |
| Delta | -6,70 % | -9,00 % | 6,65 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 4,13 % | -5,70 % | 11,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,08 % | 26,75 % | 30,78 % |
| Volatilità Categoria | 12,17 % | 13,80 % | 14,93 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -18,54 % | -28,15 % | -30,56 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1213 j |
| DSR | 17,87 % | 19,68 % | 21,28 % |
| Sortino | 1,77 | 0,23 | 0,84 |
| VAR 95 | -5,68 % | -5,68 % | -6,22 % |
| VAR 99 | -7,42 % | -8,50 % | -10,08 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,17 | 0,58 |
| TEV | 37,53 % | 28,67 % | 29,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | -0,20 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,29 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | -1,00 | 0,14 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,10 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,50 | 0,30 | 0,60 |
| R² | 11,40 | 3,28 | 10,73 |
| Beta bull | -0,13 | -0,02 | 0,34 |
| Beta bear | -0,86 | 0,79 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,67 | -0,45 |
| Kurtosis | -0,99 | 2,05 | 1,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR