Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,64 % -0,03 % -1,99 % -9,92 % -8,51 % -0,35 % -8,84 % 0,70 % -
Categoria 0,15 % 0,14 % 0,86 % 2,91 % -0,45 % -0,11 % 2,05 % 17,98 % 24,30 % 24,04 %
Delta -0,08 % 1,50 % -0,89 % -4,90 % -9,48 % -8,40 % -2,40 % -26,81 % -23,60 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,77 % -3,38 % 1,74 % 7,19 % -8,86 % - - -
Categoria 6,79 % 9,74 % -11,24 % 10,43 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta 3,98 % -13,12 % 12,98 % -3,24 % -12,89 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,08 % -2,95 % -0,60 %
Categoria 1,54 % 5,43 % 4,40 %
Delta -4,62 % -8,38 % -4,99 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -3,08 % -2,95 % -0,60 %
Rischio
Volatilità 7,33 % 8,59 % 8,29 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,05 % -18,94 % -18,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,95 % 6,76 % 6,20 %
Sortino -1,02 -0,85 -0,33
VAR 95 -1,70 % -2,43 % -1,90 %
VAR 99 -3,52 % -3,52 % -3,21 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,67 -0,25
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,76 0,80 0,94
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,48 -0,31
Kurtosis 1,88 1,24 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)