Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,18 % -0,55 % 3,46 % 9,71 % 14,85 % 15,39 % 68,58 % 62,55 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -0,13 % 0,31 % -0,21 % 1,52 % 2,82 % 3,20 % 3,45 % 17,39 % 26,89 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,23 % -0,04 % -0,80 % -0,29 % -1,04 % -1,84 % -2,27 % -3,86 % -10,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,99 % 26,34 % 19,77 % -16,09 % 31,17 % 6,24 % - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,34 % 9,81 % 5,63 % 0,20 % 8,33 % -2,45 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,08 % 0,12 % 0,29 % -3,02 % -0,81 % 0,14 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % 17,69 % 11,19 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 3,64 % 4,21 % 4,17 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,06 % -0,93 % -1,14 %
Rischio
Volatilità 10,80 % 13,70 % 14,45 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,68 % -21,06 % -21,06 %
Tempo di recupero 86 j 230 j 230 j
DSR 6,17 % 9,73 % 10,29 %
Sortino 2,60 1,53 0,88
VAR 95 -1,95 % -2,52 % -3,21 %
VAR 99 -2,32 % -6,04 % -5,61 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,09 0,63
TEV 2,79 % 3,09 % 3,62 %
Information ratio (IR) -0,38 -0,30 -0,32
Up Capture Ratio 1,01 1,02 1,01
Down Capture Ratio 1,04 1,06 1,04
Indice Omega 1,68 1,52 1,28
Reattività
Beta 1,01 1,02 1,01
R² 93,34 94,98 93,75
Beta bull 1,03 1,01 0,95
Beta bear 0,87 1,01 1,05
Asimmetria
Skewness 0,22 -1,22 -0,73
Kurtosis -0,63 6,39 2,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR