Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,48 % 3,91 % 5,07 % 18,17 % 12,76 % 26,83 % 39,70 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta 0,17 % 0,07 % 0,01 % 0,15 % 2,60 % 3,25 % 9,25 % 20,59 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta 0,10 % -0,03 % -0,22 % -0,65 % 0,13 % 0,27 % 1,26 % 1,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,60 % -14,71 % 32,86 % 7,77 % - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 7,44 % 1,64 % 9,55 % -1,18 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 2,11 % -1,63 % 0,88 % 1,66 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,08 % 10,06 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 9,03 % 5,73 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 2,78 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 11,21 % 13,69 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,49 % -17,57 % -
Tempo di recupero 77 j 617 j -
DSR 7,43 % 9,46 % -
Sortino 2,73 0,92 -
VAR 95 -2,79 % -3,52 % -
VAR 99 -3,69 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,63 -
TEV 3,08 % 3,90 % -
Information ratio (IR) 0,90 0,03 -
Up Capture Ratio 1,10 0,99 -
Down Capture Ratio 1,08 0,98 -
Indice Omega 1,82 1,28 -
Reattività
Beta 1,06 0,98 -
92,74 91,90 -
Beta bull 0,91 0,88 -
Beta bear 1,19 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,28 -
Kurtosis 0,42 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR