Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,53 % 4,94 % 7,10 % 13,36 % 7,73 % 12,64 % -4,36 % - -
Categoria 0,15 % 0,75 % 5,08 % 7,85 % 12,67 % 8,82 % 14,61 % -1,81 % 23,14 % 60,11 %
Delta -0,07 % -0,22 % -0,14 % -0,75 % 0,69 % -1,08 % -1,97 % -2,55 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,94 % 5,70 % 9,16 % 13,14 % 8,90 % 15,11 % 0,39 % 25,57 % 73,40 %
Delta -0,14 % -0,42 % -0,76 % -2,06 % 0,23 % -1,17 % -2,46 % -4,76 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,71 % -16,80 % 5,55 % 6,29 % - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta -1,34 % 0,08 % -0,84 % -2,07 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,30 % -1,65 % -0,04 % -2,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,40 % -3,32 % -
Categoria 12,40 % -2,46 % 2,62 %
Delta 0,00 % -0,85 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -0,18 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 11,50 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -10,18 % -26,21 % -
Tempo di recupero 204 j - -
DSR 8,10 % 10,82 % -
Sortino 1,07 -0,43 -
VAR 95 -2,71 % -3,79 % -
VAR 99 -3,69 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 -0,34 -
TEV 3,34 % 4,60 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,00 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,29 0,91 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
91,74 89,37 -
Beta bull 0,84 0,85 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,41 -
Kurtosis 0,26 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR