Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,01 % 2,39 % 2,39 % 4,28 % 4,76 % 2,70 % 8,63 % 3,94 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,14 % -0,24 % 1,55 % 2,61 % 3,31 % 3,53 % 1,97 % -2,57 % 0,91 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,38 % 0,07 % 0,26 % 1,06 % 1,82 % 2,19 % 1,65 % 2,39 % 10,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,06 % 9,12 % 3,45 % -7,56 % 6,20 % -2,72 % - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -7,80 % 3,95 % -1,71 % 1,73 % 4,18 % -3,40 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,35 % 4,66 % 1,46 % 3,84 % 4,27 % -2,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,05 % 3,12 % 0,93 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 2,28 % -0,79 % 0,31 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,68 % 0,70 % 2,24 %
Rischio
Volatilità 5,58 % 7,33 % 7,97 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,53 % -10,95 % -12,32 %
Tempo di recupero 125 j - 847 j
DSR 3,94 % 5,41 % 5,79 %
Sortino 0,24 0,06 -0,21
VAR 95 -1,32 % -1,30 % -1,59 %
VAR 99 -1,44 % -4,10 % -3,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,05 -0,15
TEV 2,89 % 3,39 % 3,96 %
Information ratio (IR) 0,58 0,21 0,57
Up Capture Ratio 1,29 1,11 1,16
Down Capture Ratio 1,18 1,07 1,03
Indice Omega 1,07 1,02 0,94
Reattività
Beta 1,28 1,15 1,08
R² 76,88 79,95 75,77
Beta bull 1,35 1,23 1,08
Beta bear 1,48 1,21 1,07
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,81 -0,30
Kurtosis -0,83 5,70 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index