Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,09 % 0,74 % -0,75 % 0,62 % 0,63 % 5,40 % 27,95 % 15,77 % 20,56 %
Categoria 0,02 % -0,04 % 0,33 % -0,16 % -0,26 % 0,24 % 2,41 % 10,33 % 2,95 % 11,04 %
Delta 0,07 % 0,13 % 0,41 % -0,59 % 0,88 % 0,38 % 2,99 % 17,62 % 12,82 % 9,51 %
Benchmark* 0,08 % -0,10 % -0,80 % -0,02 % -1,44 % 0,05 % -0,57 % 0,69 % -6,60 % 3,76 %
Delta 0,01 % 0,19 % 1,53 % -0,73 % 2,06 % 0,58 % 5,97 % 27,26 % 22,37 % 16,80 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,39 % 11,86 % 10,14 % -12,75 % 1,88 % -2,13 % 11,80 % -6,67 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,03 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 4,61 % 6,80 % 5,11 % -3,33 % -0,06 % -2,88 % 4,53 % -5,64 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,09 % 7,40 % 8,15 % -1,35 % -0,06 % -2,08 % 2,98 % -10,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,55 % 8,12 % 2,86 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 2,71 % 4,95 % 2,44 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 6,18 % 7,73 % 4,25 %
Rischio
Volatilità 3,26 % 2,92 % 4,55 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -2,68 % -4,18 % -16,46 %
Tempo di recupero 40 j 141 j 1003 j
DSR 2,58 % 1,95 % 3,73 %
Sortino 0,60 2,62 0,28
VAR 95 -0,75 % -0,49 % -0,86 %
VAR 99 -1,85 % -1,03 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 1,75 0,23
TEV 4,05 % 4,90 % 7,17 %
Information ratio (IR) 1,52 1,58 0,59
Up Capture Ratio 0,52 0,48 0,22
Down Capture Ratio 0,19 -0,01 0,05
Indice Omega 1,17 1,86 1,11
Reattività
Beta 0,40 0,28 0,13
43,19 33,84 3,24
Beta bull 0,36 0,34 -0,21
Beta bear 0,49 0,34 0,40
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,95 -2,63
Kurtosis 5,54 3,61 14,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index