Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,10 % 2,41 % 4,33 % 13,90 % 6,79 % 20,49 % 17,03 % - -
Categoria 0,17 % 0,86 % 5,17 % 7,31 % 11,83 % 9,00 % 14,04 % -1,65 % 22,84 % 60,37 %
Delta -0,01 % -0,96 % -2,77 % -2,98 % 2,06 % -2,22 % 6,45 % 18,68 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,89 % 5,42 % 8,14 % 11,82 % 8,91 % 14,41 % 0,41 % 24,92 % 73,42 %
Delta 0,14 % -0,99 % -3,02 % -3,81 % 2,08 % -2,13 % 6,08 % 16,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,39 % -14,48 % 18,62 % 2,54 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 9,35 % 2,41 % 12,23 % -5,82 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 9,38 % 0,67 % 13,03 % -5,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,07 % 4,29 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 7,68 % 6,75 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 7,49 % 6,13 % -
Rischio
Volatilità 10,51 % 12,05 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -7,78 % -17,59 % -
Tempo di recupero 126 j 781 j -
DSR 7,21 % 8,76 % -
Sortino 2,26 0,33 -
VAR 95 -2,47 % -3,22 % -
VAR 99 -4,17 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,24 -
TEV 5,47 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,85 -
Up Capture Ratio 1,03 0,88 -
Down Capture Ratio 0,82 0,73 -
Indice Omega 1,60 1,10 -
Reattività
Beta 0,80 0,74 -
77,50 73,08 -
Beta bull 0,54 0,62 -
Beta bear 0,79 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,43 -
Kurtosis 0,45 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR