Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,23 % 0,29 % 1,40 % 2,36 % 2,64 % 5,34 % 17,00 % 19,63 % -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,33 % 0,52 % 0,49 % 1,82 % 3,89 % 3,94 % 3,27 % 10,21 % 17,67 % -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,50 % 1,06 % 1,74 % 4,24 % 7,49 % 7,88 % 7,15 % 19,70 % 31,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 1,48 % 1,74 % 3,69 % 0,03 % 0,43 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 4,71 % 4,04 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,89 % 3,09 % 3,44 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,53 % 5,91 % 6,30 %
Rischio
Volatilità 2,40 % 3,07 % 3,18 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,78 % -4,57 % -8,99 %
Tempo di recupero 63 j 241 j 811 j
DSR 1,63 % 2,34 % 2,29 %
Sortino 0,95 0,84 1,15
VAR 95 -0,57 % -0,69 % -0,69 %
VAR 99 -0,69 % -1,62 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,64 0,83
TEV 6,97 % 7,15 % 7,69 %
Information ratio (IR) 0,36 0,83 0,82
Up Capture Ratio 0,29 0,17 0,04
Down Capture Ratio 0,08 -0,09 -0,15
Indice Omega 1,25 1,28 1,31
Reattività
Beta 0,15 0,03 -0,07
22,18 0,46 1,84
Beta bull 0,06 -0,20 -0,32
Beta bear 0,12 0,16 0,12
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,53 -0,94
Kurtosis -0,01 4,68 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index