Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,12 % -1,58 % -2,14 % -0,55 % -1,25 % -0,48 % 14,40 % 12,33 % -
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta 0,00 % -0,41 % -1,08 % -0,42 % -0,98 % -1,61 % -1,28 % 3,45 % 10,38 % -
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta -0,27 % -0,80 % -1,85 % -0,49 % -0,22 % -1,77 % -0,78 % 10,37 % 20,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 5,29 % 1,34 % 1,55 % 3,65 % -0,07 % 0,42 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,72 % 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,41 % 4,46 % 2,31 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,92 % 1,23 % 2,03 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,04 % 3,54 % 4,27 %
Rischio
Volatilità 2,43 % 2,15 % 3,07 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,25 % -2,25 % -8,71 %
Tempo di recupero - - 699 j
DSR 1,97 % 1,51 % 2,33 %
Sortino -1,25 1,09 0,09
VAR 95 -0,71 % -0,49 % -0,71 %
VAR 99 -0,91 % -0,71 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,77 0,07
TEV 3,63 % 5,45 % 7,19 %
Information ratio (IR) -0,01 0,65 0,59
Up Capture Ratio 0,26 0,29 0,10
Down Capture Ratio 0,25 0,01 -0,05
Indice Omega 0,74 1,34 1,04
Reattività
Beta 0,23 0,13 -0,02
R² 12,12 12,60 0,14
Beta bull 0,13 0,08 -0,26
Beta bear 0,21 0,13 0,10
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,60 -1,05
Kurtosis 0,37 0,88 3,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index