Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,04 % 0,44 % 0,62 % 1,94 % 1,95 % 4,48 % 16,02 % 23,04 % -
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta 0,01 % 0,31 % 0,12 % 2,74 % 2,87 % 3,33 % 1,55 % 11,69 % 20,53 % -
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta -0,44 % 0,74 % 0,81 % 5,19 % 5,64 % 6,35 % 3,32 % 21,21 % 35,45 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 1,48 % 1,73 % 3,73 % 0,07 % 0,40 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 4,35 % 4,70 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 1,14 % 3,29 % 4,08 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,27 % 5,83 % 7,08 %
Rischio
Volatilità 2,37 % 3,23 % 3,47 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,78 % -4,98 % -8,99 %
Tempo di recupero 63 j 306 j 811 j
DSR 1,63 % 2,44 % 2,29 %
Sortino 0,92 0,69 1,46
VAR 95 -0,57 % -0,77 % -0,69 %
VAR 99 -0,69 % -1,62 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,52 0,96
TEV 6,92 % 7,58 % 8,01 %
Information ratio (IR) 0,33 0,77 0,88
Up Capture Ratio 0,27 0,13 0,04
Down Capture Ratio 0,05 -0,10 -0,20
Indice Omega 1,24 1,23 1,48
Reattività
Beta 0,14 0,01 -0,09
21,01 0,02 3,11
Beta bull 0,06 -0,26 -0,32
Beta bear 0,13 0,16 0,07
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,32 -0,16
Kurtosis 0,15 3,72 4,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index