Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,54 % 3,16 % -1,85 % 2,82 % 7,39 % 1,85 % 40,95 % 32,92 % -
Categoria 1,29 % 1,03 % -0,49 % -0,64 % 1,34 % 11,89 % 9,22 % 45,33 % 13,74 % 102,00 %
Delta -0,40 % 0,51 % 3,65 % -1,21 % 1,48 % -4,50 % -7,37 % -4,38 % 19,18 % -
Benchmark* 0,87 % 0,69 % 2,27 % 4,94 % 12,52 % 18,41 % 17,84 % 77,51 % 75,16 % 186,13 %
Delta 0,01 % 0,85 % 0,89 % -6,79 % -9,70 % -11,02 % -15,99 % -36,56 % -42,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,16 % 10,91 % 17,09 % -13,28 % 36,93 % 9,29 % - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,19 % 30,03 % -13,26 %
Delta -5,38 % 5,23 % 10,14 % 4,82 % 18,08 % -13,90 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,91 % -15,31 % -2,39 % -0,21 % 4,95 % 3,18 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,93 % 9,72 % 5,69 %
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta -12,72 % -1,03 % 2,01 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -17,23 % -8,90 % -6,64 %
Rischio
Volatilità 14,15 % 14,95 % 15,70 %
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,97 % -18,33 % -20,24 %
Tempo di recupero - 251 j 708 j
DSR 9,74 % 10,27 % 10,95 %
Sortino -0,01 0,67 0,33
VAR 95 -2,84 % -2,97 % -3,25 %
VAR 99 -4,75 % -4,75 % -4,75 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,46 0,23
TEV 11,57 % 10,14 % 9,48 %
Information ratio (IR) -1,49 -0,88 -0,70
Up Capture Ratio 0,56 0,81 0,88
Down Capture Ratio 0,88 0,99 1,02
Indice Omega 1,04 1,20 1,11
Reattività
Beta 0,81 0,86 0,91
R² 35,00 55,60 64,12
Beta bull 1,05 0,96 0,93
Beta bear 0,88 0,69 0,78
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,36 -0,23
Kurtosis -0,29 1,51 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR