Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,07 % -1,05 % -5,69 % -6,35 % 1,07 % -2,28 % -6,99 % 46,62 % -
Categoria -0,08 % 0,39 % -1,04 % 1,39 % 3,01 % 0,39 % 9,53 % 3,90 % 16,58 % 27,03 %
Delta 0,42 % 0,68 % -0,01 % -7,08 % -9,36 % 0,68 % -11,81 % -10,89 % 30,04 % -
Benchmark* -0,30 % -0,01 % -1,17 % 4,34 % 6,88 % -0,01 % 15,66 % 13,75 % 34,99 % 62,19 %
Delta 0,64 % 1,08 % 0,12 % -10,03 % -13,22 % 1,08 % -17,94 % -20,74 % 11,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,14 % 7,43 % -8,79 % 18,30 % 32,08 % - - -
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -13,34 % -0,21 % 3,03 % 8,40 % 28,90 % - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -20,19 % -3,20 % 2,94 % 2,07 % 27,87 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta - - -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market