Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,27 % -0,17 % 8,95 % 9,71 % 3,14 % 0,94 % 5,73 % - -
Categoria 0,06 % 0,17 % -1,11 % 2,89 % 9,71 % 2,72 % 7,33 % 2,01 % 14,82 % 25,63 %
Delta 0,55 % 1,10 % 0,93 % 6,06 % 0,00 % 0,42 % -6,39 % 3,73 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,12 % -1,69 % 2,95 % 11,37 % 3,66 % 11,51 % 12,11 % 31,73 % 58,53 %
Delta 0,78 % 1,15 % 1,52 % 6,00 % -1,65 % -0,52 % -10,57 % -6,38 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,43 % -8,79 % 18,30 % 32,08 % - - - -
Categoria 7,64 % -12,05 % 9,87 % 3,31 % 12,72 % -7,87 % 5,28 % 3,00 %
Delta -0,21 % 3,26 % 8,43 % 28,76 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -3,20 % 2,94 % 2,07 % 27,87 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 2,58 % -
Categoria 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Delta -7,19 % 1,05 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta -11,11 % -2,12 % -
Rischio
Volatilità 13,93 % 16,33 % -
Volatilità Categoria 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -15,77 % -18,80 % -
Tempo di recupero - 514 j -
DSR 10,27 % 11,57 % -
Sortino -0,19 0,12 -
VAR 95 -3,82 % -3,77 % -
VAR 99 -4,27 % -5,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,08 -
TEV 12,29 % 15,14 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,74 0,75 -
Down Capture Ratio 1,27 0,74 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 1,03 0,80 -
22,11 14,94 -
Beta bull 1,01 0,63 -
Beta bear 1,28 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,14 -
Kurtosis -0,23 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market