Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % 2,28 % 0,44 % 7,89 % 9,56 % 9,41 % 38,06 % 17,19 % 29,29 % -
Categoria 0,23 % 1,57 % 1,77 % 6,04 % 6,26 % 5,46 % 11,75 % 24,95 % 20,13 % 36,73 %
Delta -1,22 % 0,71 % -1,33 % 1,85 % 3,30 % 3,95 % 26,31 % -7,76 % 9,16 % -
Benchmark* 1,22 % 1,53 % 2,05 % 6,62 % 7,56 % 7,21 % 13,43 % 30,92 % 32,94 % 69,87 %
Delta -2,21 % 0,75 % -1,60 % 1,27 % 2,00 % 2,21 % 24,63 % -13,73 % -3,66 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,31 % -5,14 % 7,43 % -8,79 % 18,30 % 32,08 % - -
Categoria 6,40 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,15 % 13,13 % -7,75 %
Delta 13,91 % -13,41 % -0,61 % 2,96 % 8,12 % 28,93 % - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 18,96 % -20,19 % -3,20 % 2,94 % 2,07 % 27,87 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,02 % 8,58 % 5,79 %
Categoria 11,27 % 8,09 % 3,81 %
Delta 29,74 % 0,50 % 1,98 %
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 29,42 % -0,62 % -0,30 %
Rischio
Volatilità 14,45 % 16,14 % 16,79 %
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -10,66 % -28,59 % -28,59 %
Tempo di recupero 88 j 814 j 814 j
DSR 8,96 % 12,05 % 12,13 %
Sortino 4,36 0,47 0,32
VAR 95 -3,49 % -3,74 % -3,71 %
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -5,85 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 0,35 0,23
TEV 13,97 % 13,82 % 15,16 %
Information ratio (IR) 2,11 -0,04 -0,02
Up Capture Ratio 1,95 1,18 0,93
Down Capture Ratio 0,57 1,30 0,88
Indice Omega 2,34 1,14 1,11
Reattività
Beta 0,74 1,06 0,89
7,43 26,74 18,74
Beta bull -0,29 0,39 0,51
Beta bear 0,95 1,21 1,19
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,85 -0,48
Kurtosis 0,79 3,07 1,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market