Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,14 % -0,48 % -0,87 % 1,81 % 0,57 % 1,91 % 1,92 % - -
Categoria 0,15 % 0,06 % -0,45 % -0,37 % 4,62 % 0,21 % 4,31 % -2,63 % 1,30 % 5,11 %
Delta 0,01 % -0,20 % -0,03 % -0,50 % -2,81 % 0,35 % -2,40 % 4,56 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,00 % -0,71 % -1,84 % 2,45 % -1,47 % 0,64 % -7,36 % -5,00 % -0,15 %
Delta -0,03 % -0,14 % 0,24 % 0,97 % -0,65 % 2,04 % 1,27 % 9,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,13 % -7,53 % 5,82 % -3,60 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta -2,81 % 1,83 % 3,95 % -4,26 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,15 % 3,87 % 3,89 % -3,54 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,26 % 0,00 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta -2,77 % 0,80 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 1,36 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 6,34 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -5,42 % -13,35 % -
Tempo di recupero 194 j - -
DSR 4,85 % 5,87 % -
Sortino -0,29 -0,21 -
VAR 95 -1,81 % -1,72 % -
VAR 99 -2,37 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,15 -
TEV 3,75 % 5,06 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,47 -
Up Capture Ratio 1,03 1,12 -
Down Capture Ratio 0,94 0,97 -
Indice Omega 0,94 0,96 -
Reattività
Beta 0,91 1,01 -
65,57 63,17 -
Beta bull 0,68 1,02 -
Beta bear 1,00 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,58 0,06 -
Kurtosis 0,65 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index