Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -2,53 % -7,18 % -2,89 % 2,11 % 21,15 % 20,80 % 70,51 % 43,16 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -1,05 % -2,04 % -6,84 % -4,82 % -4,78 % 9,50 % 8,86 % 19,32 % 7,50 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -1,14 % -2,39 % -7,43 % -6,63 % -8,65 % 4,46 % 3,13 % -1,93 % -29,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,74 % 20,77 % 13,34 % -20,37 % 22,72 % 34,64 % - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -0,91 % 4,23 % -0,80 % -4,08 % -0,13 % 25,94 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,33 % -5,45 % -6,14 % -7,30 % -9,27 % 28,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,85 % 20,49 % 9,61 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 20,40 % 7,01 % 2,59 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 15,70 % 1,86 % -2,71 %
Rischio
Volatilità 15,99 % 15,21 % 15,19 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,23 % -22,91 % -22,91 %
Tempo di recupero - 255 j 255 j
DSR 9,71 % 10,46 % 10,85 %
Sortino 3,38 1,69 0,69
VAR 95 -2,68 % -2,99 % -3,00 %
VAR 99 -5,79 % -6,53 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 1,16 0,49
TEV 11,85 % 9,27 % 9,53 %
Information ratio (IR) 1,32 0,20 -0,28
Up Capture Ratio 1,18 1,00 0,88
Down Capture Ratio 0,76 0,92 0,90
Indice Omega 1,89 1,50 1,22
Reattività
Beta 1,04 0,93 0,87
R² 45,09 63,23 62,11
Beta bull 1,10 0,95 0,79
Beta bear 1,35 0,86 0,88
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,69 -0,55
Kurtosis 0,43 1,89 1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR