Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,31 % -0,95 % -1,32 % -0,92 % -2,06 % -2,08 % 17,16 % 9,88 % -
Categoria -0,01 % -0,03 % -0,54 % -0,88 % 1,06 % 1,15 % 1,83 % 13,85 % 11,71 % 20,12 %
Delta -0,10 % -0,28 % -0,41 % -0,43 % -1,98 % -3,21 % -3,91 % 3,32 % -1,82 % -
Benchmark* -0,01 % -0,03 % -0,54 % -0,88 % 1,06 % 1,15 % 1,83 % 13,85 % 11,71 % 20,12 %
Delta -0,10 % -0,28 % -0,41 % -0,43 % -1,98 % -3,21 % -3,91 % 3,32 % -1,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,25 % 9,73 % 7,12 % -8,23 % 0,29 % 2,56 % - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,25 % 4,44 % 0,73 % -3,77 % -3,65 % 2,84 % - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,25 % 4,44 % 0,73 % -3,77 % -3,65 % 2,84 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,43 % 6,06 % 2,10 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -3,68 % 1,60 % -0,33 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -3,68 % 1,60 % -0,33 %
Rischio
Volatilità 1,44 % 2,23 % 2,73 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -2,18 % -2,50 % -10,93 %
Tempo di recupero - 70 j 974 j
DSR 1,35 % 1,22 % 2,00 %
Sortino -1,80 2,63 0,02
VAR 95 -0,46 % -0,44 % -0,56 %
VAR 99 -0,81 % -0,56 % -1,28 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,69 1,43 0,02
TEV 1,53 % 2,22 % 2,36 %
Information ratio (IR) -2,41 0,72 -0,14
Up Capture Ratio 0,23 0,73 0,68
Down Capture Ratio 0,59 0,16 0,59
Indice Omega 0,48 1,74 1,01
Reattività
Beta 0,45 0,50 0,65
R² 22,52 28,61 36,29
Beta bull 0,06 0,50 0,60
Beta bear 1,25 0,59 0,71
Asimmetria
Skewness -1,70 1,23 -0,60
Kurtosis 4,52 6,89 5,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi