Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,65 % 4,03 % 3,73 % 6,07 % 4,50 % 6,29 % 12,17 % -21,90 % -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta 0,12 % 0,16 % 3,01 % 3,41 % 4,80 % 2,82 % 4,85 % 0,56 % -24,92 % -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,44 % 0,29 % 2,02 % 1,33 % 2,85 % 1,35 % 4,38 % 5,20 % -14,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,25 % 0,58 % 5,67 % -29,05 % 1,30 % 3,00 % - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -0,99 % -4,57 % 0,53 % -19,78 % -0,71 % 2,32 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,46 % -3,88 % 3,69 % -17,65 % -0,63 % 3,05 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 4,35 % -4,76 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 4,01 % 0,46 % -5,39 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 3,41 % 1,94 % -3,45 %
Rischio
Volatilità 6,75 % 7,87 % 11,37 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -5,16 % -8,43 % -37,54 %
Tempo di recupero 237 j - -
DSR 4,49 % 5,64 % 8,56 %
Sortino 0,60 0,28 -0,81
VAR 95 -1,31 % -1,49 % -2,83 %
VAR 99 -2,58 % -2,83 % -5,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,20 -0,61
TEV 5,45 % 5,49 % 8,73 %
Information ratio (IR) 0,63 0,35 -0,40
Up Capture Ratio 1,12 1,03 1,07
Down Capture Ratio 0,83 0,92 1,24
Indice Omega 1,16 1,05 0,80
Reattività
Beta 1,04 0,99 1,15
R² 34,96 51,37 41,87
Beta bull 1,83 1,13 1,17
Beta bear 0,71 0,93 1,12
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,37 -0,06
Kurtosis 1,29 1,88 3,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index