Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,11 % 1,74 % 0,45 % 4,52 % 12,68 % 13,89 % 36,58 % 26,61 % -
Categoria -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta 0,14 % -0,30 % 1,54 % 0,56 % 3,41 % 10,85 % 12,02 % 22,77 % 14,56 % -
Benchmark* -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta 0,14 % -0,30 % 1,54 % 0,56 % 3,41 % 10,85 % 12,02 % 22,77 % 14,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,50 % 12,74 % 3,01 % -8,14 % 4,92 % -5,03 % - -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,45 % 7,69 % -3,27 % -3,61 % 1,05 % -4,77 % - -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,45 % 7,69 % -3,27 % -3,61 % 1,05 % -4,77 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,07 % 11,20 % 4,79 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 12,11 % 6,52 % 2,46 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 12,11 % 6,52 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 4,53 % 5,19 % 5,78 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -2,55 % -5,71 % -11,16 %
Tempo di recupero 78 j 70 j 917 j
DSR 2,28 % 3,42 % 4,06 %
Sortino 5,24 2,46 0,65
VAR 95 -0,70 % -0,88 % -1,23 %
VAR 99 -0,90 % -2,18 % -2,41 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 1,62 0,46
TEV 4,17 % 4,33 % 5,16 %
Information ratio (IR) 2,90 1,51 0,48
Up Capture Ratio 1,81 1,54 1,17
Down Capture Ratio -0,64 0,54 0,77
Indice Omega 2,31 1,71 1,20
Reattività
Beta 1,09 1,36 1,01
R² 15,50 32,75 20,30
Beta bull 2,00 1,17 1,21
Beta bear 2,15 2,30 0,96
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,83 -0,49
Kurtosis -0,75 3,02 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi