Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,18 % 0,20 % 0,78 % 3,39 % 4,10 % 4,32 % 9,52 % -0,85 % 1,62 %
Categoria 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,15 % 0,30 % 0,68 % 1,64 % 2,17 % 2,94 % 2,08 % -4,34 % -12,52 % -18,44 %
Benchmark* 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,15 % 0,30 % 0,68 % 1,64 % 2,17 % 2,94 % 2,08 % -4,34 % -12,52 % -18,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,54 % -4,76 % -5,40 % -4,14 % -5,85 % 6,65 % -3,60 % -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,54 % -4,76 % -5,40 % -4,14 % -5,85 % 6,65 % -3,60 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 2,98 % -0,27 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta 1,08 % -1,48 % -2,69 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta 1,08 % -1,48 % -2,69 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 2,23 % 2,99 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -1,17 % -2,39 % -11,45 %
Tempo di recupero 40 j 364 j -
DSR 1,17 % 1,53 % 2,26 %
Sortino 1,99 0,08 -1,03
VAR 95 -0,31 % -0,45 % -0,74 %
VAR 99 -0,78 % -0,80 % -1,14 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,05 -0,78
TEV 1,49 % 1,94 % 2,72 %
Information ratio (IR) 0,66 -0,82 -1,00
Up Capture Ratio 0,85 0,60 0,53
Down Capture Ratio 0,48 0,54 0,79
Indice Omega 1,57 1,02 0,74
Reattività
Beta 0,71 0,60 0,61
R² 41,38 45,42 30,06
Beta bull 0,92 0,78 0,86
Beta bear 0,58 0,44 0,31
Asimmetria
Skewness -0,30 0,30 0,02
Kurtosis 1,87 2,53 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi