Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,50 % -0,53 % 0,34 % 2,19 % 4,27 % 4,35 % 8,54 % -0,30 % 2,57 %
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,03 % 0,18 % -0,93 % 0,29 % 0,94 % 2,25 % 2,30 % -5,48 % -12,52 % -17,94 %
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,03 % 0,18 % -0,93 % 0,29 % 0,94 % 2,25 % 2,30 % -5,48 % -12,52 % -17,94 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,59 % -4,52 % -5,29 % -4,08 % -5,78 % 6,63 % -3,60 % -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,59 % -4,52 % -5,29 % -4,08 % -5,78 % 6,63 % -3,60 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 2,74 % -0,20 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 1,53 % -1,93 % -2,52 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 1,53 % -1,93 % -2,52 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 2,27 % 3,05 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -1,58 % -2,39 % -11,45 %
Tempo di recupero - 364 j -
DSR 1,56 % 1,61 % 2,30 %
Sortino 0,90 -0,02 -1,02
VAR 95 -0,44 % -0,47 % -0,78 %
VAR 99 -0,78 % -0,80 % -1,14 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,01 -0,77
TEV 1,90 % 1,81 % 2,76 %
Information ratio (IR) 0,80 -1,07 -0,91
Up Capture Ratio 0,98 0,62 0,57
Down Capture Ratio 0,59 0,69 0,81
Indice Omega 1,25 0,95 0,75
Reattività
Beta 0,82 0,70 0,63
R² 33,68 44,83 28,07
Beta bull 1,10 0,80 0,88
Beta bear 0,64 0,66 0,30
Asimmetria
Skewness -0,20 0,17 0,02
Kurtosis 0,93 2,20 1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi