Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,20 % 1,20 % 4,56 % 6,49 % 3,22 % 15,73 % 27,48 % 30,07 % -
Categoria 0,27 % 0,77 % 1,12 % 3,90 % 6,46 % 3,01 % 7,01 % 24,24 % 21,89 % 34,97 %
Delta 0,27 % -0,58 % 0,08 % 0,66 % 0,03 % 0,20 % 8,72 % 3,24 % 8,18 % -
Benchmark* 0,28 % 0,79 % 2,06 % 1,51 % 4,69 % 2,22 % 2,10 % 28,08 % 35,01 % 69,95 %
Delta 0,26 % -0,60 % -0,86 % 3,05 % 1,80 % 1,00 % 13,63 % -0,60 % -4,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,03 % -11,79 % 10,11 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 10,88 % -6,00 % -2,50 % 7,39 % -3,03 % -0,70 % -9,95 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,39 % 7,22 % 5,72 %
Categoria 5,70 % 6,87 % 4,10 %
Delta 10,68 % 0,35 % 1,62 %
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta 16,62 % -0,52 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 6,91 % 6,39 % 7,84 %
Volatilità Categoria 6,86 % 5,82 % 6,16 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown -7,93 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 54 j 54 j 762 j
DSR 5,19 % 4,69 % 5,74 %
Sortino 2,75 0,89 0,69
VAR 95 -1,40 % -1,34 % -1,57 %
VAR 99 -4,43 % -2,45 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,65 0,51
TEV 8,55 % 7,89 % 8,67 %
Information ratio (IR) 1,94 -0,07 -0,01
Up Capture Ratio 0,67 0,42 0,43
Down Capture Ratio -0,05 0,18 0,26
Indice Omega 2,20 1,27 1,20
Reattività
Beta 0,36 0,32 0,40
23,24 15,34 16,78
Beta bull 0,64 0,32 0,42
Beta bear 0,39 0,36 0,50
Asimmetria
Skewness -2,40 -1,05 -0,90
Kurtosis 10,48 3,84 3,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market