Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,72 % 0,96 % -1,10 % 3,04 % 4,66 % 5,93 % 30,94 % 25,93 % 37,27 %
Categoria 0,37 % 0,17 % -0,30 % -1,64 % 1,44 % 4,97 % 5,52 % 27,00 % 15,12 % 41,28 %
Delta -0,31 % -0,90 % 1,26 % 0,54 % 1,60 % -0,31 % 0,41 % 3,94 % 10,81 % -4,01 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 10,79 % -5,98 % -2,54 % 7,39 % -2,98 % -0,74 % -9,92 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,73 % 9,65 % 4,93 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 2,01 % 0,83 % 1,90 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -1,83 % -1,56 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 5,15 % 6,01 % 7,80 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -3,82 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 138 j 54 j 762 j
DSR 3,74 % 4,45 % 5,79 %
Sortino 1,24 1,55 0,48
VAR 95 -1,31 % -1,31 % -1,54 %
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,14 0,36
TEV 6,79 % 7,84 % 8,65 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,20 -0,03
Up Capture Ratio 0,27 0,39 0,41
Down Capture Ratio -0,06 0,06 0,27
Indice Omega 1,38 1,46 1,15
Reattività
Beta 0,22 0,28 0,40
R² 6,75 12,38 17,14
Beta bull 0,64 0,31 0,45
Beta bear 0,04 0,35 0,49
Asimmetria
Skewness -0,79 -1,40 -0,92
Kurtosis 0,80 5,13 3,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market