Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,42 % 1,17 % 3,69 % 4,64 % 0,89 % 17,35 % 24,50 % 28,90 % -
Categoria 0,36 % 1,42 % 2,13 % 2,88 % 6,62 % 1,55 % 7,63 % 23,86 % 21,00 % 29,99 %
Delta -0,29 % -1,00 % -0,96 % 0,81 % -1,98 % -0,66 % 9,71 % 0,64 % 7,90 % -
Benchmark* 0,56 % 1,57 % 2,12 % 2,84 % 7,25 % 1,79 % 2,57 % 29,12 % 33,54 % 64,32 %
Delta -0,48 % -1,15 % -0,95 % 0,85 % -2,61 % -0,90 % 14,78 % -4,62 % -4,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,43 % 8,24 % 8,00 % -11,76 % 10,08 % 3,16 % 13,07 % -7,78 %
Delta 10,84 % -5,97 % -2,48 % 7,36 % -2,99 % -0,70 % -9,92 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,27 % 8,17 % 5,32 %
Categoria 6,43 % 7,55 % 3,86 %
Delta 10,84 % 0,62 % 1,46 %
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 15,93 % -0,69 % -0,45 %
Rischio
Volatilità 6,97 % 6,57 % 7,92 %
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -7,93 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 54 j 54 j 762 j
DSR 5,19 % 4,70 % 5,78 %
Sortino 2,90 1,09 0,63
VAR 95 -1,40 % -1,34 % -1,57 %
VAR 99 -4,43 % -2,45 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,78 0,46
TEV 8,52 % 7,84 % 8,65 %
Information ratio (IR) 1,87 -0,09 -0,05
Up Capture Ratio 0,67 0,45 0,44
Down Capture Ratio -0,03 0,19 0,29
Indice Omega 2,26 1,32 1,20
Reattività
Beta 0,37 0,35 0,41
24,51 17,31 18,03
Beta bull 0,67 0,38 0,44
Beta bear 0,40 0,37 0,50
Asimmetria
Skewness -2,37 -0,92 -0,86
Kurtosis 10,19 3,39 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market