Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,16 % -1,00 % -1,26 % 0,82 % -0,98 % 7,44 % 14,91 % 14,81 % 9,69 %
Categoria 0,04 % 0,67 % -1,08 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta -0,18 % -0,50 % 0,08 % 0,34 % 0,80 % 0,38 % 3,80 % 11,69 % 11,61 % 4,77 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,99 % 9,03 % -13,39 % 0,49 % 1,17 % 5,84 % -3,93 % -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 6,95 % 4,11 % -4,09 % -1,41 % 0,48 % -1,46 % -2,98 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,54 % 7,04 % -2,00 % -1,44 % 1,22 % -2,98 % -7,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,83 % 4,25 % 3,69 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 5,12 % 3,12 % 2,28 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 5,85 % 5,08 % 5,24 %
Rischio
Volatilità 1,66 % 5,07 % 4,93 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,30 % -12,81 % -20,58 %
Tempo di recupero - 618 j 1110 j
DSR 0,98 % 3,84 % 3,73 %
Sortino 5,57 0,44 0,64
VAR 95 -0,35 % -1,15 % -1,05 %
VAR 99 -0,51 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,27 0,33 0,48
TEV 6,40 % 7,91 % 8,42 %
Information ratio (IR) 0,91 0,64 0,62
Up Capture Ratio 0,30 0,20 0,06
Down Capture Ratio -0,16 -0,04 -0,15
Indice Omega 3,12 1,16 1,24
Reattività
Beta 0,09 0,08 -0,06
14,10 1,14 0,57
Beta bull -0,08 -0,23 -0,36
Beta bear 0,15 0,35 0,20
Asimmetria
Skewness -0,94 -1,21 -1,36
Kurtosis 1,40 4,26 5,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index