Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,35 % -2,60 % -1,78 % -1,21 % -1,87 % 1,92 % 24,21 % 7,52 % 12,59 %
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta -0,42 % -0,28 % -0,81 % -1,33 % -1,31 % -1,36 % 1,31 % 14,31 % 5,48 % 2,03 %
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,99 % -0,86 % -1,77 % -2,65 % -2,15 % -2,85 % 4,07 % 22,25 % 14,29 % 6,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,04 % 11,99 % 9,03 % -13,39 % 0,49 % 1,17 % 5,84 % -3,93 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,29 % 6,94 % 4,02 % -4,00 % -1,45 % 0,44 % -1,44 % -2,90 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,75 % 7,54 % 7,04 % -2,00 % -1,44 % 1,22 % -2,98 % -7,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % 7,50 % 2,08 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 3,27 % 3,83 % 1,15 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,84 % 6,62 % 3,06 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 3,14 % 4,81 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -4,29 % -4,74 % -20,58 %
Tempo di recupero 122 j 187 j 1110 j
DSR 2,41 % 2,27 % 3,81 %
Sortino 0,74 1,96 0,08
VAR 95 -0,53 % -0,53 % -1,12 %
VAR 99 -1,74 % -1,74 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 1,42 0,06
TEV 6,06 % 6,45 % 7,95 %
Information ratio (IR) 1,46 1,03 0,39
Up Capture Ratio 0,29 0,28 0,08
Down Capture Ratio -0,02 -0,17 -0,05
Indice Omega 1,27 1,73 1,04
Reattività
Beta 0,19 0,08 0,01
15,97 2,30 0,04
Beta bull 0,21 -0,04 -0,32
Beta bear 0,25 0,20 0,29
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,64 -1,54
Kurtosis 6,44 7,55 6,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index