Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,11 % 0,74 % -1,23 % 0,90 % -0,02 % 7,37 % 18,27 % 14,51 % 10,54 %
Categoria -0,10 % -0,24 % 0,14 % -2,23 % -1,31 % -1,32 % 3,23 % 4,47 % 2,55 % 5,51 %
Delta 0,15 % 0,13 % 0,59 % 0,99 % 2,21 % 1,30 % 4,14 % 13,81 % 11,96 % 5,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,99 % 9,03 % -13,39 % 0,49 % 1,17 % 5,84 % -3,93 % -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 6,98 % 4,08 % -4,04 % -1,41 % 0,48 % -1,46 % -3,02 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,54 % 7,04 % -2,00 % -1,44 % 1,22 % -2,98 % -7,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,44 % 4,74 % 2,80 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,82 % 3,68 % 2,18 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,96 % 6,22 % 5,18 %
Rischio
Volatilità 2,99 % 5,18 % 4,97 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,29 % -10,63 % -20,58 %
Tempo di recupero - 562 j 1110 j
DSR 2,31 % 3,94 % 3,85 %
Sortino 1,81 0,53 0,38
VAR 95 -0,51 % -1,15 % -1,15 %
VAR 99 -1,74 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,40 0,29
TEV 7,06 % 7,95 % 8,45 %
Information ratio (IR) 0,70 0,78 0,61
Up Capture Ratio 0,29 0,23 0,05
Down Capture Ratio -0,08 -0,04 -0,11
Indice Omega 1,83 1,19 1,14
Reattività
Beta 0,15 0,12 -0,03
15,44 2,51 0,18
Beta bull 0,03 -0,17 -0,36
Beta bear 0,24 0,38 0,24
Asimmetria
Skewness -2,22 -1,22 -1,40
Kurtosis 8,68 3,93 5,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index