Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,12 % 0,43 % 1,09 % 1,36 % 1,36 % 7,64 % 27,07 % 12,96 % 11,43 %
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta 0,29 % 0,37 % 0,86 % 2,06 % 2,63 % 2,63 % 4,97 % 20,33 % 11,23 % 5,00 %
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta 0,27 % 0,82 % 1,97 % 5,32 % 7,00 % 7,00 % 8,21 % 32,57 % 25,33 % 11,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 % -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 6,58 % 4,08 % -4,11 % -1,46 % 0,47 % -1,63 % -3,00 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 5,52 % 2,68 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 3,75 % 3,90 % 2,08 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 5,39 % 6,73 % 4,95 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 5,10 % 4,87 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,96 % -9,81 % -20,22 %
Tempo di recupero - 241 j 1103 j
DSR 2,19 % 3,86 % 3,82 %
Sortino 2,02 0,72 0,34
VAR 95 -0,39 % -1,17 % -1,15 %
VAR 99 -1,64 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,55 0,26
TEV 7,10 % 7,66 % 8,25 %
Information ratio (IR) 0,76 0,88 0,60
Up Capture Ratio 0,32 0,26 0,06
Down Capture Ratio -0,02 -0,04 -0,08
Indice Omega 1,86 1,25 1,10
Reattività
Beta 0,15 0,13 -0,01
16,73 3,01 0,02
Beta bull -0,01 -0,14 -0,36
Beta bear 0,21 0,36 0,28
Asimmetria
Skewness -2,00 -1,27 -1,49
Kurtosis 7,94 4,36 5,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index