Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,14 % -1,00 % -1,05 % 0,87 % -0,73 % 7,31 % 14,74 % 14,65 % 9,45 %
Categoria 0,04 % 0,67 % -1,08 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta -0,20 % -0,52 % 0,08 % 0,55 % 0,85 % 0,62 % 3,67 % 11,52 % 11,45 % 4,53 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 % -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 6,56 % 4,09 % -4,09 % -1,43 % 0,46 % -1,61 % -2,95 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,66 % 4,19 % 3,65 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 4,95 % 3,06 % 2,24 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 5,68 % 5,02 % 5,20 %
Rischio
Volatilità 1,47 % 5,05 % 4,90 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,03 % -12,81 % -20,22 %
Tempo di recupero - 618 j 1103 j
DSR 0,81 % 3,82 % 3,71 %
Sortino 6,48 0,42 0,63
VAR 95 -0,33 % -1,17 % -1,03 %
VAR 99 -0,39 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,58 0,32 0,48
TEV 6,48 % 7,93 % 8,42 %
Information ratio (IR) 0,88 0,63 0,62
Up Capture Ratio 0,28 0,19 0,05
Down Capture Ratio -0,17 -0,04 -0,15
Indice Omega 3,43 1,15 1,24
Reattività
Beta 0,07 0,08 -0,06
11,96 1,00 0,62
Beta bull -0,08 -0,22 -0,36
Beta bear 0,12 0,34 0,20
Asimmetria
Skewness -0,73 -1,20 -1,37
Kurtosis 0,95 4,36 5,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index